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非代码面试题
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4116Implementation Shortfall 计算 1一笔买入单以到达价格 24 为基准。它分批成交为 30000@24.03, 20000@24.06，交易所和佣金费用合计为每股 0.004 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4117Implementation Shortfall 计算 2一笔卖出单以到达价格 51.2 为基准。它分批成交为 25000@51.16, 15000@51.1，交易所和佣金费用合计为每股 0.003 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4118Implementation Shortfall 计算 3一笔买入单以到达价格 18.5 为基准。它分批成交为 40000@18.52, 10000@18.57，交易所和佣金费用合计为每股 0.0025 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4119Implementation Shortfall 计算 4一笔卖出单以到达价格 76 为基准。它分批成交为 20000@75.95, 30000@75.9，交易所和佣金费用合计为每股 0.005 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4120Implementation Shortfall 计算 5一笔买入单以到达价格 102.4 为基准。它分批成交为 10000@102.46, 15000@102.5, 5000@102.57，交易所和佣金费用合计为每股 0.004 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4121价差与冲击分解 1一笔买入切片单到达时的中间价是 50。吃掉半个价差的成本是每股 0.02 美元，临时冲击是 0.03，永久冲击估计为 0.01。问预期的平均成交价是多少？市场吸收永久冲击后，新的中间价又是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4122价差与冲击分解 2一笔卖出切片单到达时的中间价是 32.5。吃掉半个价差的成本是每股 0.015 美元，临时冲击是 0.025，永久冲击估计为 0.008。问预期的平均成交价是多少？市场吸收永久冲击后，新的中间价又是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4123价差与冲击分解 3一笔买入切片单到达时的中间价是 80.2。吃掉半个价差的成本是每股 0.03 美元，临时冲击是 0.04，永久冲击估计为 0.015。问预期的平均成交价是多少？市场吸收永久冲击后，新的中间价又是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4126平方根冲击缩放 1某交易台使用平方根冲击模型：成本（以 bps 计）与 sqrt(Q/ADV) 成正比。当交易规模为 ADV 的 1.00\% 时，成本为 8 bps。若交易规模变成 ADV 的 4.00\%，模型会预测多少 bps 的成本？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4141先验漂移下的后验重标定 1某个判别式模型是在类先验 P(Y=1)=0.5 下训练的，并且对样本 x 输出后验概率 0.7。隔夜之后，基准发生纯先验漂移，新的 P(Y=1)=0.2，但 x 的类条件证据保持不变。此时应使用什么新的后验概率？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4146由生成式后验推期望收益 6一个生成式状态模型给出 P(趋势|x)=0.7。如果下一日收益在趋势状态下的期望为 12 个基点，在均值回归状态下的期望为 -4 个基点，那么模型隐含的条件期望收益 E[r|x] 是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4148由生成式后验推期望收益 8一个生成式状态模型给出 P(趋势|x)=0.6。如果下一日收益在趋势状态下的期望为 0.015 收益单位，在均值回归状态下的期望为 -0.01 收益单位，那么模型隐含的条件期望收益 E[r|x] 是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4149由生成式后验推期望收益 9一个生成式状态模型给出 P(趋势|x)=0.4。如果下一日收益在趋势状态下的期望为 3 收益单位，在均值回归状态下的期望为 1 收益单位，那么模型隐含的条件期望收益 E[r|x] 是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4150由生成式后验推期望收益 10一个生成式状态模型给出 P(趋势|x)=0.8。如果下一日收益在趋势状态下的期望为 -2 个基点，在均值回归状态下的期望为 5 个基点，那么模型隐含的条件期望收益 E[r|x] 是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4166中心化与缩放后的系数改写 1一个线性模型是 y = 1.5 + 2 x。现在把特征替换为工程化特征 z=(x-10)/2。问把模型改写成 y = a + b z 时，新的截距和斜率分别是多少？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4167中心化与缩放后的系数改写 2一个线性模型是 y = -0.5 + 1.2 x。现在把特征替换为工程化特征 z=(x-5)/0.5。问把模型改写成 y = a + b z 时，新的截距和斜率分别是多少？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4171交互特征下的边际效应 1一个模型使用了交互项：y = β0 + 0.8 x1 + β2 x2 + 0.5 x1 x2。当 x2 = 2 时，x1 的边际效应是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4172交互特征下的边际效应 2一个模型使用了交互项：y = β0 + -0.2 x1 + β2 x2 + 1.2 x1 x2。当 x2 = -1 时，x1 的边际效应是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅4176周期时间特征编码 1把一天中的小时 h 编码成 (sin(2πh/24), cos(2πh/24))。当 h=6 时，编码结果是什么？机器学习简单数值题未尝试面试订阅4177独热编码与交互项列数计算一个类别变量有 5 个水平。你对它做去掉基准组的 one-hot 编码，保留一个原始数值特征 x，并再创建 x 与所有保留哑变量的交互项。这个特征块最终一共产生多少列？机器学习简单数值题未尝试面试订阅