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非代码面试题
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3889为什么空头并不会天然更安全为什么空头期货头寸并不会因为总 PnL 公式只是相对多头换了符号，就天然在保证金上更安全？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3890为什么“市场中性就不用管期货追保”是错的某交易台说基差交易是市场中性的，所以期货腿上的追保不重要。这句话错在哪里？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3891反推出外币利率 1在连续复利的抛补利率平价下，即期汇率为 1.08，远期汇率为 1.113，本币利率为 5.00%，到期时间为 1.5 年。隐含的外币利率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3892反推出本币利率 2在连续复利的抛补利率平价下，即期汇率为 145，远期汇率为 147.95，外币利率为 1.00%，到期时间为 0.75 年。隐含的本币利率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3893反推出到期时间 3即期汇率为 0.92，在连续复利的抛补利率平价下，公平远期汇率为 0.9386，本币利率为 4.00%，外币利率为 2.00%。隐含到期时间是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3894反推出即期汇率 4在连续复利下，公平外汇远期汇率为 112.5。若本币利率为 3.00%，外币利率为 1.50%，到期时间为 0.5 年，则抛补利率平价隐含的即期汇率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3895反推出利差 5即期汇率为 1.32，远期汇率为 1.3003，到期时间为 1 年，且采用连续复利。抛补利率平价隐含的本币减外币利差 r d-r f 是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3896隐含外汇基差 1定义外汇基差 b 满足 F 0=S 0e (r d-r f-b)T 。若即期汇率为 1.1，观察到的远期汇率为 1.125，本币利率为 0.04，外币利率为 0.01，期限为 1，求隐含基差 b。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3897隐含外汇基差 2定义外汇基差 b 满足 F 0=S 0e (r d-r f-b)T 。若即期汇率为 145，观察到的远期汇率为 146.2，本币利率为 0.02，外币利率为 0.005，期限为 0.5，求隐含基差 b。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3899隐含外汇基差 4定义外汇基差 b 满足 F 0=S 0e (r d-r f-b)T 。若即期汇率为 7.2，观察到的远期汇率为 7.06，本币利率为 0.015，外币利率为 0.025，期限为 1.5，求隐含基差 b。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3901远期偏贵的抛补套利 6即期汇率为 1.1，本币利率为 4.00%，外币利率为 1.00%，到期时间为 1 年，市场远期汇率为 1.16，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3902远期偏便宜的抛补套利 7即期汇率为 145，本币利率为 2.00%，外币利率为 0.50%，到期时间为 0.5 年，市场远期汇率为 144.5，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3904远期偏便宜的抛补套利 9即期汇率为 1.35，本币利率为 1.00%，外币利率为 4.00%，到期时间为 1.5 年，市场远期汇率为 1.26，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3905远期偏贵的抛补套利 10即期汇率为 109，本币利率为 1.50%，外币利率为 0.50%，到期时间为 1 年，市场远期汇率为 111，并采用连续复利。相对于抛补利率平价，这个远期是偏贵还是偏便宜？以 1 单位外币名义本金计，可锁定多少无风险套利利润？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3906covered FX 套保所需本币现金 1你需要锁定在 1 时买入 10000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 1.1，本币利率为 0.04，外币利率为 0.01（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3907covered FX 套保所需本币现金 2你需要锁定在 0.5 时买入 5000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 145，本币利率为 0.02，外币利率为 0.005（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3909covered FX 套保所需本币现金 4你需要锁定在 1.5 时买入 8000000 单位外币所对应的本币成本。当前即期汇率为 7.2，本币利率为 0.015，外币利率为 0.025（连续复利）。今天需要准备多少本币现金，才能搭好对应的货币市场套保？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3911为什么 CIP 本质上就是双货币版 cash-and-carry为什么说 covered interest parity 本质上就是一种“双货币版”的 cash-and-carry 套利？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3912为什么汇率报价方向如此重要为什么很多本来很细心的量化候选人，在外汇远期题里仍然会频繁犯符号错误？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3913为什么压力市场里 CIP 会失效既然 CIP 是无套利关系，为什么市场里仍然会长期出现 cross-currency basis？金融与交易中等essay未尝试面试订阅