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非代码面试题
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1884缺失关闭基金导致的容量高估某存活数据库中有 28 只小容量基金和 42 只大容量基金。这两组基金的历史存活率分别为 40% 和 70%。假设小容量基金平均容量为 10 亿美元，大容量基金平均容量为 30 亿美元。 当前展示样本的平均容量比完整初始发行样本高估了多少？统计中等essay未尝试面试订阅1885被存活样本掩盖的容量低估在当前仍存活的基金中，有 18 只是低容量基金，12 只是高容量基金。它们的历史存活率分别为 90% 和 30%。假设低容量基金平均容量为 5 亿美元，高容量基金平均容量为 25 亿美元。 当前展示样本的平均容量比完整初始发行样本低估了多少？统计中等essay未尝试面试订阅1890由偏斜初始结构反推全球基金存活率最初发行时，regional 基金的数量是 global 基金的两倍。如今仍然存活的 regional 基金和 global 基金都各有 18 只。若 regional 基金的存活率是 45%，那么 global 基金的存活率是多少？统计中等essay未尝试面试订阅1891选择最不受幸存者偏差影响的基金面板某研究员想估计“2016 年发行的所有基金”在 2016-2025 年期间的平均收益率。下面哪种数据抽取方式最不受幸存者偏差影响？ A. 只保留到 2025 年仍然存活的基金，再读取它们的完整历史。 B. 每个评估时点保留当时仍活着的基金，但如果一只基金后来关闭，就把它在历史中也一并删掉。 C. 使用 point-in-time 面板：把 2016 年发行的每只基金都保留到其真实关闭日期，并在档案中保留已关闭基金。 D. 只使用 2025 年当前指数成分中的基金。 请给出最佳选择。统计简单essay未尝试免费1892发行人存活研究中的无偏分母选择你想估计 2018 年发行债券的违约频率。下面哪种分母最不容易受到幸存者偏差影响？ A. 只统计到 2026 年仍未到期的债券。 B. 只统计最近一个月还有交易的债券。 C. 统计 2018 年发行的全部债券，包括后来到期或违约的债券。 D. 只统计当前仍满足某基准指数纳入标准的债券。 请给出最佳选择。统计简单essay未尝试面试订阅1893估计策略寿命时的抽样规则某量化团队想估计策略从上线到关闭的平均寿命。下面哪种抽样规则最不容易受到幸存者偏差影响？ A. 只抽样今天仍然活着的策略。 B. 只抽样 2024 年之后某个时点仍然活着的策略。 C. 抽样全部曾上线的策略，并记录每个策略真实的关闭日期，包括已经死亡的策略。 D. 只抽样至少有 36 个月历史的策略。 请给出最佳选择。统计简单essay未尝试免费1894点时股票池构造中的幸存者偏差在做月频股票回测时，下面哪种股票池构造方式最不容易受到幸存者偏差影响？ A. 在整个历史样本中都使用今天的指数成分股。 B. 使用每个月的历史成分股，并把退市股票保留到其真实退出日期为止。 C. 只保留从样本起点到终点都拥有完整价格历史的股票。 D. 当股票接近破产、价格变得噪声很大时就立即删掉。 请给出最佳选择。统计简单essay未尝试面试订阅1895用于估计失败率的更优数据集某数据供应商提供两套对冲基金数据。 数据集 A 只包含当前仍在报送数据的基金，但对这些基金给出了很长的回填历史。 数据集 B 按月保存报送快照，并在历史档案中保留已经关闭的基金。 若要以尽量小的幸存者偏差来估计历史基金失败率，哪一个数据集更合适？统计简单essay未尝试面试订阅1897最早可交易时点 2一个信号在 Wednesday 8:10am ET 公开。一个 daily 频率的策略只能在所有输入都已知之后交易。最早可交易的时点是什么？统计简单essay未尝试免费1899最早可交易时点 4一个信号在 Friday 3:55pm ET 公开。一个 daily 频率的策略只能在所有输入都已知之后交易。最早可交易的时点是什么？统计中等数值题未尝试免费1902供应商滞后对齐 2某供应商分发的数据有固定的 3 个工作日滞后。若模型使用的键值是“Monday file”，并在 open 交易，那么最早哪个交易时点可以合法使用这条观测？统计中等derivation未尝试免费1903供应商滞后对齐 3某供应商分发的数据有固定的 1 个工作日滞后。若模型使用的键值是“Wednesday signal”，并在 open 交易，那么最早哪个交易时点可以合法使用这条观测？统计中等数值题未尝试面试订阅1905供应商滞后对齐 5某供应商分发的数据有固定的 2 个工作日滞后。若模型使用的键值是“Thursday borrow-fee file”，并在 open 交易，那么最早哪个交易时点可以合法使用这条观测？统计困难essay未尝试面试订阅1917前视偏差审计场景 2一个回测在每个月对股票排序时，使用的是今天能够拿到的最新完全重述财务数据，即便这些数据对应的是很多年前的时期。这个设定哪里有问题？统计简单essay未尝试免费1921所需观测数 1研究负责人使用近似公式 n >= K * sigma 2 / delta 2，其中 K = 7.84，信号标准差为 24 bp，目标可检测均值偏移为 3 bp。最小整数样本量是多少？统计简单数值题未尝试免费1923所需观测数 3研究负责人使用近似公式 n >= K * sigma 2 / delta 2，其中 K = 9，信号标准差为 30 bp，目标可检测均值偏移为 4 bp。最小整数样本量是多少？统计中等数值题未尝试免费1928最小可检测优势 3仍使用近似公式 n >= K * sigma 2 / delta 2。若 K = 9，sigma = 30 bp，且你只能收集 n = 900 个观测，那么最小可检测均值优势 delta 是多少个基点？统计中等数值题未尝试免费1953轻微正 skew 与非对称流量 8订单流存在不对称，但并不极端，因此最优 skew 应接近中性。 做市商选择 x in (-1,1) 的 skew，使 G(x) = 7 ln(1+x) + 5 ln(1-x) 最大。最优 skew 是多少？数学中等derivation未尝试免费1960推导指数非对称目标的最优解 15对 A>0、B>0，推导 J(x)=A e x + B e -2x 的唯一极小值点。数学困难derivation未尝试免费1965推导线性减 softplus 目标的最优解 20对 0<m<n，推导 K(x)=m x - n ln(1+e x) 的唯一最大化解。数学困难derivation未尝试免费