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非代码面试题
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2353Wrong-Way-Risk 判断 3为什么对期权型暴露来说，wrong-way risk 往往比对近似线性暴露更严重？数理金融中等essay未尝试面试订阅2354Wrong-Way-Risk 判断 4为什么 wrong-way risk 和信用 copula 建模是相关但不相同的问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅2355Wrong-Way-Risk 判断 5为什么 wrong-way risk 往往先在压力测试里暴露出来，而不是先在日常定价公式里暴露出来？数理金融中等essay未尝试面试订阅2361Wrong-Way-Risk 判断 11为什么简单的情景表是理解 wrong-way risk 的一个好起点？数理金融困难essay未尝试面试订阅2362Wrong-Way-Risk 判断 12为什么单靠历史相关性，通常不足以支撑一个 wrong-way-risk 假设？数理金融困难essay未尝试面试订阅2363Wrong-Way-Risk 判断 13为什么在 wrong-way 分析里，尾部状态比平均状态更重要？数理金融困难essay未尝试面试订阅2364Wrong-Way-Risk 判断 14为什么压力叙事需要经济逻辑，而不能只是‘数值上很惨’？数理金融困难essay未尝试面试订阅2365Wrong-Way-Risk 判断 15为什么 wrong-way-risk 的讨论天然会跨越交易、信用、抵押品和法务团队？数理金融困难essay未尝试面试订阅3706使股票贴现价格无漂移后另一因子的漂移某个可交易标的在 P 下满足 dS t/S t = 0.09dt + 0.25dW t，另一个因子满足 dY t = 0.2dt + 0.4dW t，且二者共享同一布朗驱动。若选择 Q 使股票在利率 r = 0.03 下的贴现价格漂移为 0，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3707定价测度下便利收益因子的漂移某个可交易标的在 P 下满足 dS t/S t = 0.12dt + 0.3dW t，另一个因子满足 dY t = -0.1dt + 0.15dW t，且二者共享同一布朗驱动。若选择 Q 使股票在利率 r = 0.04 下的贴现价格漂移为 0，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3716预测客户库存 PnL 与给嵌入期权做估值某交易台既想得到下个月客户库存真实 PnL 的分布，又需要给库存里嵌入的期权做今天的公允估值。两个任务分别该用什么测度？为什么两者并不矛盾？随机过程中等essay未尝试面试订阅3717历史 Carry 很高但定价漂移很低一名新人发现，商品期货在历史数据下似乎有很高的 Carry，但交易台给该期货期权定价时使用的测度却带有明显更低的有效漂移。应如何解释这种差异？随机过程中等essay未尝试面试订阅3718回测信号与给其期权叠加层定价某 PM 正在回测一个信号驱动策略，同时还想给一个类似期权的止损叠加层估值。工作流的两部分分别该由哪种测度主导？随机过程中等essay未尝试面试订阅3719对对冲账本做压力测试与今天给它做估值风控要的是明天对冲账本 PnL 的压力分布，而前台要的是同一本账今天的估值。两者应使用同一种测度吗？随机过程中等essay未尝试面试订阅3720为什么 VaR 和期权价格不该默认共享同一漂移假设为什么通常不应把同一个漂移假设强行同时塞进 VaR 模拟和衍生品定价模型？随机过程中等essay未尝试面试订阅3721为已实现股息收益率预期选择测度股票团队想知道未来一年真正会实现的股息收益率期望。这个期望应在 P 下还是 Q 下计算？随机过程中等essay未尝试面试订阅3722解释为什么 Q 不是“市场认为会发生什么”一名候选人说 Q 只是“市场对未来价格的真实信念”。为什么这个说法过于粗糙？随机过程中等essay未尝试面试订阅3723为什么仅靠 P 不能给可复制合约定价为什么单独一个物理测度下的期望，通常不足以确定一个可复制衍生品的公允价格？随机过程中等essay未尝试面试订阅3724为融资台做情景分析某融资台想要下周融资利差变动的情景分布，用来确定流动性缓冲规模。应使用哪种测度？随机过程中等essay未尝试面试订阅3725CVA 定价蒙特卡洛与预期敞口预测蒙特卡洛如果一个蒙特卡洛是为 CVA 定价而跑，另一个是为真实对手方敞口路径预测而跑，它们天然应在同一测度下吗？随机过程中等essay未尝试面试订阅