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非代码面试题
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3979平均执行价看涨的零收益边界 14一份平均执行价亚式看涨已经定盘 [90, 92, 94]，到期价格尚未知晓，且也会计入平均。到期价格取何值时，期权收益恰好为零？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3980修正定盘后的收益变化 15一份执行价为 98 的算术平均亚式看跌，其定盘为 [100, 97, 95, 96]。如果其中最低的定盘 95 后来被修正为 99，收益会变化多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3981让亚式看涨最终价平所需的最后采样值 1一份算术平均亚式看涨的执行价为 100，目前已经观察到的采样价格为 100, 102, 98。最后一个采样价格需要是多少，才能让期权恰好在价平结束？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3982让亚式看涨最终价平所需的最后采样值 2一份算术平均亚式看涨的执行价为 82，目前已经观察到的采样价格为 80, 82, 84, 81。最后一个采样价格需要是多少，才能让期权恰好在价平结束？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3985让亚式看涨最终价平所需的最后采样值 5一份算术平均亚式看涨的执行价为 35.5，目前已经观察到的采样价格为 35, 34, 36, 37。最后一个采样价格需要是多少，才能让期权恰好在价平结束？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3986为什么平均价亚式通常更便宜 16为什么平均价亚式期权通常比匹配的香草期权更便宜？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3987为什么缩短平均窗口会更像香草 17为什么把平均窗口移到更接近到期的位置，会让亚式期权更像香草期权？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3988为什么算术平均与几何平均会不同价 18为什么在相同标的和相同日期下，算术平均亚式和几何平均亚式也会不同价？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3990什么时候会更偏好平均执行价亚式 20在什么情况下，交易台可能更偏好平均执行价亚式而不是平均价亚式？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3991反推浮动回望看涨的终值 1一份浮动执行价回望看涨观察到路径 [100, 94, 108, x]，且最后一次定盘 x 保持高于路径最小值 94。若希望收益恰好为 9，x 应是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3992反推固定回望看涨的终值 2一份固定执行价回望看涨观察到路径 [80, 85, 82, x]，执行价为 84。若希望收益恰好为 7，最小的 x 是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3993反推浮动回望看跌的终值 3一份浮动执行价回望看跌观察到路径 [50, 53, 47, x]，且 x 低于当前路径最大值 53。若希望收益恰好为 4，x 应是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3994反推固定回望看跌的终值 4一份固定执行价回望看跌观察到路径 [120, 118, 121, x]，执行价为 119。假设最后一次定盘成为路径最小值。若希望收益恰好为 3，x 应是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3995比较两条回望路径的收益 5两份浮动执行价回望看涨拥有相同的到期价格 105。路径 A 为 [100, 110, 95, 105]，路径 B 为 [100, 102, 99, 105]。哪份收益更大？相差多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3996由二元期权价格反推概率 6一份现金或无看涨在到期时支付 10。利率为 0，期权价格为 3.8。它隐含的风险中性实值概率是多少？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3997由二元期权价格反推概率 7一份现金或无看跌在到期时支付 5。到期贴现因子为 0.97，期权价格为 1.455。它隐含的风险中性实值概率是多少？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3998资产或无看涨定价 8一份资产或无看涨的利率为 0。风险中性实值概率为 0.35，且在实值条件下的条件期望股价为 120。期权价格是多少？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3999资产或无看跌定价 9一份资产或无看跌的贴现因子为 0.98，风险中性实值概率为 0.4，且在实值条件下的条件期望价格为 80。期权价格是多少？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4000用价差近似数字期权 10某交易台用宽度为 0.5 的看涨价差近似复制数字期权。该价差价格为 0.24。由此隐含的单位名义本金数字期权价格是多少？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4001由高面值数字期权反推概率 11一份现金或无看涨到期支付 25。贴现因子为 0.98，期权价格为 6.125。隐含的风险中性实值概率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅