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非代码面试题
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4112为什么等资金并不等于等风险一位基金经理说：“我把组合按 50/50 分配，所以两块策略的重要性肯定一样。”这句话错在哪里？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4113为什么相关性飙升会伤害朴素 Risk Parity为什么一个在平静时期看起来很均衡的逆波动率组合，在相关性飙升的压力时期会突然变得很失衡？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4114为什么波动率目标法可能在亏损后被迫去杠杆为什么实务中会担心：波动率目标覆盖层可能在冲击后最糟糕的时刻被迫去杠杆？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4115如何快速检查一道 Risk Parity 题的答案在算完一道 risk parity 或逆波动率配置题之后，最快的 sanity check 是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4116Implementation Shortfall 计算 1一笔买入单以到达价格 24 为基准。它分批成交为 30000@24.03, 20000@24.06，交易所和佣金费用合计为每股 0.004 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4117Implementation Shortfall 计算 2一笔卖出单以到达价格 51.2 为基准。它分批成交为 25000@51.16, 15000@51.1，交易所和佣金费用合计为每股 0.003 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4118Implementation Shortfall 计算 3一笔买入单以到达价格 18.5 为基准。它分批成交为 40000@18.52, 10000@18.57，交易所和佣金费用合计为每股 0.0025 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4119Implementation Shortfall 计算 4一笔卖出单以到达价格 76 为基准。它分批成交为 20000@75.95, 30000@75.9，交易所和佣金费用合计为每股 0.005 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4120Implementation Shortfall 计算 5一笔买入单以到达价格 102.4 为基准。它分批成交为 10000@102.46, 15000@102.5, 5000@102.57，交易所和佣金费用合计为每股 0.004 美元。问相对于 arrival 的 implementation shortfall 分别是多少美元和多少个基点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4121价差与冲击分解 1一笔买入切片单到达时的中间价是 50。吃掉半个价差的成本是每股 0.02 美元，临时冲击是 0.03，永久冲击估计为 0.01。问预期的平均成交价是多少？市场吸收永久冲击后，新的中间价又是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4122价差与冲击分解 2一笔卖出切片单到达时的中间价是 32.5。吃掉半个价差的成本是每股 0.015 美元，临时冲击是 0.025，永久冲击估计为 0.008。问预期的平均成交价是多少？市场吸收永久冲击后，新的中间价又是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4123价差与冲击分解 3一笔买入切片单到达时的中间价是 80.2。吃掉半个价差的成本是每股 0.03 美元，临时冲击是 0.04，永久冲击估计为 0.015。问预期的平均成交价是多少？市场吸收永久冲击后，新的中间价又是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4126平方根冲击缩放 1某交易台使用平方根冲击模型：成本（以 bps 计）与 sqrt(Q/ADV) 成正比。当交易规模为 ADV 的 1.00\% 时，成本为 8 bps。若交易规模变成 ADV 的 4.00\%，模型会预测多少 bps 的成本？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅4131U 型流动性日内的 VWAP 计划你需要在收盘前买入相当于日成交量 6% 的流动性很好的股指期货，基金经理又严格以全天 VWAP 为基准，而不是 arrival price。最自然的初始执行计划是什么？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4132Alpha 衰减下的前置执行一个交易信号预计会在未来 20 分钟内迅速衰减，而且等待带来的机会成本大于现在多付一点点价差。执行计划应该更前置还是更平均？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4133低信号环境下的被动卖出你需要在几天内逐步卖出一笔中等规模持仓，没有紧急 alpha，而且非常担心暴露交易痕迹。默认更应选择哪种执行风格：高 POV 的激进方案，还是较低参与率的被动方案？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4134收盘集合竞价的适用场景一个组合必须尽量减小相对于官方收盘价的跟踪误差，而该股票在收盘集合竞价时流动性很深。此时哪种执行渠道或执行组件会变得特别有吸引力？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4135薄成交股票中的参与率上限在成交稀薄的股票里，为什么交易员即便进度落后，也可能仍然坚持一个严格的最高参与率上限？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4136为什么报价价差会低估真实成本为什么对真实的机构订单来说，报价价差往往不是执行成本的好总结指标？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4137为什么被动挂单也可能亏钱为什么认为“被动挂单一定便宜，因为它不吃价差”是错误的？金融与交易中等essay未尝试面试订阅