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非代码面试题
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1765固定效应仍然漏掉会变化的压力渠道面板固定效应可以去掉每个交易台长期不变的技能差异，但一个遗漏的日内压力变量仍会逐日变化。若更高的压力会在同一交易台内同时推高库存压力 X 和滑点 Y，那么加入交易台固定效应后，还剩下什么混杂渠道？它会把交易台内的 X 斜率往哪个方向推？统计中等essay未尝试面试订阅1766控制对冲渠道后留下的是什么某个信号 X 会立刻改变对冲比例 H，并且 X 与 H 都会影响交易台 PnL 的结果 Y。X 对 Y 的直接效应是 +1.2bp，而通过 H 的渠道还会额外贡献 +0.8bp。如果 H 被完美测量，并且你把 Y 回归在 X 和 H 上，那么 X 的系数识别的是什么效应？它应该等于多少？统计简单derivation未尝试免费1770为什么只看已执行成交会扭曲处理效应为什么即使执行规则在上游是随机分配的，只研究已经执行的成交，也会使该规则的估计效应发生偏差？统计简单essay未尝试免费1800信号平稳性分类 5某候选信号定义为 X t = t ε t。它是否是弱平稳的？统计困难derivation未尝试面试订阅1802测量噪声效应 2一个潜在平稳信号 Y t 满足 gamma(0) = 8、gamma(1) = 3。现在观测到的是 X t = Y t + eta t，其中 eta t 是与 Y t 独立的 iid 噪声，方差为 2。那么 gamma X(0) 和 gamma X(1) 分别是多少？统计中等derivation未尝试免费1820测量噪声会压扁 ACF为什么给一个本来很持久的信号加入独立观测噪声，会让它看起来没那么自相关？统计困难derivation未尝试面试订阅1823AR(1) 多步预测 3一个信号满足 X t = -1 + 0.8 X (t-1) + e t，其中 Var(e t) = 1，当前值 X t = 3。当 h = 4 时，多步预测 E[X (t+4) | X t] 是多少？统计中等derivation未尝试免费1861长期残差方差 1一个均值回复残差满足 X (t+1) = 1/2 X t + epsilon (t+1)，且 Var(epsilon (t+1)) = 4。X t 的平稳方差是多少？统计简单essay未尝试免费1868随机游走与均值回复诊断 3一个 5 日方差比显著低于 1。这说明收益序列的自相关大致是什么方向？统计中等essay未尝试面试订阅1869随机游走与均值回复诊断 4如果一个价差在任意期限上的条件均值都等于今天的水平，那么更接近哪种模型？统计中等derivation未尝试面试订阅1871由存活样本反推初始发行结构 1某基金数据库目前显示仍然存活的统计套利基金有 54 只，宏观基金有 18 只。历史上一年存活率分别为：统计套利 90%，宏观 60%。 假设当前存活样本都来自同一批初始发行基金，那么初始发行中宏观基金占比是多少？统计简单essay未尝试免费1872由存活样本反推初始发行结构 2某活跃管理人数据库目前包含 32 只 market-neutral 基金和 24 只 credit relative-value 基金。历史存活率分别为 80% 和 50%。 那么在最初发行时，credit relative-value 基金占比是多少？统计简单essay未尝试面试订阅1873高换手策略占比的展示偏差某存活基金样本中有 45 只低换手基金、15 只高换手基金。历史存活率分别为：低换手 90%，高换手 30%。 当前展示样本把“高换手初始发行占比”低估了多少个百分点？统计简单essay未尝试免费1880被淘汰偏差掩盖的 2020 年前发行占比某当前仍存活的基金数据库中，有 12 只基金成立于 2020 年之前，36 只成立于 2020 年及之后。这两组基金的历史存活率分别为 25% 和 75%。 那么在最初发行时，2020 年前成立的基金占比是多少？统计简单essay未尝试面试订阅2211两个日期之间的前向违约切片 16某个 reduced-form 模型给出的生存概率为 S(T1)=0.96、S(T2)=0.9，其中 T2>T1。由此隐含的条件违约概率（即在已存活到 T1 的前提下，于区间 (T1,T2] 内违约的概率）是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2246状态混合 Copula 校准 1某交易台使用一个两状态单因子 copula 玩具模型：在平静状态下，这个名字的一年违约概率为 0.40%；在压力状态下为 6.40%。若无条件一年违约概率是 1.60%，则隐含的压力状态概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2247状态混合 Copula 校准 2在一个两状态条件独立模型里，该名字在平静状态下的违约概率为 0.60%，压力状态权重为 20.00%。如果无条件一年违约概率是 2.40%，则压力状态下的违约概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2248状态混合 Copula 校准 3某名字的一年违约概率被建模为平静状态和压力状态的混合。已知压力状态概率为 25.00%，压力状态违约概率为 5.50%，无条件违约概率为 1.93%。则平静状态下隐含的违约概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2256Copula 交易台直觉 1一个初级交易员说“条件独立就代表没有依赖”。为什么在单因子 copula 里这是错的？数理金融困难essay未尝试面试订阅2257Copula 交易台直觉 2为什么即使股权档变化不大，高级档也可能对更强依赖更敏感？数理金融困难essay未尝试面试订阅