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非代码面试题
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1519调整后总乘子 4围绕 0 做二阶 Taylor 近似，估计 (1+3x) (2) * (1+1x) (-1) 在 x=1/40 时的值。数学困难derivation未尝试面试订阅3826利率上升后付固定互换的方向一笔付固定互换的合约固定利率是 3.00\%。当前市场平价互换利率升到了 3.60\%。对付固定方来说，这个头寸是正、负还是接近零？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3827利率下降后收固定互换的方向一笔收固定互换的合约固定利率是 4.20\%。当前市场平价互换利率降到了 3.50\%。对收固定方来说，这个头寸是正、负还是接近零？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3828若当前平价利率高于合约固定利率，谁受益如果当前市场平价互换利率高于合约固定利率，受益的一方是谁：付固定还是收固定？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3829若当前平价利率低于合约固定利率，谁受益如果当前市场平价互换利率低于合约固定利率，受益的一方是谁？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3830哪一笔互换对利率更敏感两笔其他条件完全相同的付固定互换，唯一差别是年金大小：一笔年金为 2.5，另一笔为 6.0。哪一笔的 DV01 绝对值更大？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3831付固定 DV01 近似 I一笔付固定互换的名义本金为 N=100000000，互换年金为 A=4.5。用 \Delta PV\approx \pm N A\,\Delta S（符号取正确方向）近似估计市场互换利率平移 0.08\% 带来的 P\\&L 变化。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3832收固定 DV01 近似 I一笔收固定互换的名义本金为 N=80000000，互换年金为 A=3.2。用 \Delta PV\approx \pm N A\,\Delta S（符号取正确方向）近似估计市场互换利率平移 0.05\% 带来的 P\\&L 变化。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3833付固定 DV01 近似 II一笔付固定互换的名义本金为 N=50000000，互换年金为 A=7.1。用 \Delta PV\approx \pm N A\,\Delta S（符号取正确方向）近似估计市场互换利率平移 -0.12\% 带来的 P\\&L 变化。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3834收固定 DV01 近似 II一笔收固定互换的名义本金为 N=200000000，互换年金为 A=2.4。用 \Delta PV\approx \pm N A\,\Delta S（符号取正确方向）近似估计市场互换利率平移 -0.03\% 带来的 P\\&L 变化。金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3836为什么平价互换起初价值为零为什么一笔新发起的平价互换在起始时对双方的市值都为零？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3837为什么付固定互换喜欢利率上升为什么付固定互换会受益于市场互换利率上升？最简单的经济直觉是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3838为什么年金如此关键为什么互换年金在互换估值与 DV01 计算里几乎无处不在？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3839为什么互换盯市对利差几乎线性为什么普通互换的盯市价值通常可以很好地近似成“年金乘以市场利率与合约固定利率之差”？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3840如何快速检查一个互换数值是否合理当同事在交易台上扔给你一个互换利率或互换盯市数字时，最快的 sanity check 是什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5126Macaulay 与修正久期 1对一只期限为 4 年、按年付息、面值为 100、票息率为 0.05、收益率为 0.04 的债券，求 Macaulay 久期和修正久期。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5131久期-凸性近似 1某债券当前价格为 102，修正久期为 4.3，凸性为 18。若收益率变化 0.01，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5132久期-凸性近似 2某债券当前价格为 98.5，修正久期为 3.1，凸性为 11。若收益率变化 -0.015，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5133久期-凸性近似 3某债券当前价格为 105.2，修正久期为 5.5，凸性为 25。若收益率变化 0.02，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5134久期-凸性近似 4某债券当前价格为 99，修正久期为 2.8，凸性为 9。若收益率变化 -0.01，用久期-凸性近似估计新价格。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅