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非代码面试题
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3841由基差变动得到收敛交易的 PnL某交易员做的是多现货、空期货的收敛交易。初始时现货为 100、期货为 104，因此现金基差为 -4。之后基差变化了 1.5。忽略融资后，这笔交易的盯市 PnL 变化是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3842由基差变动得到收敛交易的 PnL某交易员做的是多现货、空期货的收敛交易。初始时现货为 80、期货为 76，因此现金基差为 4。之后基差变化了 -2。忽略融资后，这笔交易的盯市 PnL 变化是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3843由基差变动得到收敛交易的 PnL某交易员做的是多现货、空期货的收敛交易。初始时现货为 52、期货为 52.8，因此现金基差为 -0.8。之后基差变化了 0.6。忽略融资后，这笔交易的盯市 PnL 变化是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3844由基差变动得到收敛交易的 PnL某交易员做的是多现货、空期货的收敛交易。初始时现货为 120、期货为 123，因此现金基差为 -3。之后基差变化了 2。忽略融资后，这笔交易的盯市 PnL 变化是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3846由期货报价和基差反推现货某期货合约报价为 104，且观察到现金基差 S-F 为 -3。求现货价格。金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3847由期货报价和基差反推现货某期货合约报价为 76，且观察到现金基差 S-F 为 4。求现货价格。金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3848由期货报价和基差反推现货某期货合约报价为 52.8，且观察到现金基差 S-F 为 -0.8。求现货价格。金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3849由期货报价和基差反推现货某期货合约报价为 123，且观察到现金基差 S-F 为 2.5。求现货价格。金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3850由期货报价和基差反推现货某期货合约报价为 92，且观察到现金基差 S-F 为 -1.2。求现货价格。金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3851由现货和基差反推期货现货价格为 100，现金基差 S-F 为 -4。问这意味着多少期货价格？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3852由现货和基差反推期货现货价格为 80，现金基差 S-F 为 3。问这意味着多少期货价格？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3853由现货和基差反推期货现货价格为 60，现金基差 S-F 为 -1.5。问这意味着多少期货价格？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅3856一比一套保中的基差风险某现金头寸用一比一的期货头寸做套保。在持有期间，基差变化了 1.5。对于空现金、多期货的套保结构，这个基差变化带来的套保滑点是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3857一比一套保中的基差风险某现金头寸用一比一的期货头寸做套保。在持有期间，基差变化了 -2.0。对于空现金、多期货的套保结构，这个基差变化带来的套保滑点是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3861为什么现金-期货套保仍可能不完美为什么即便期货名义规模和现金头寸完全匹配，现金-期货套保仍然可能留下风险？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3862为什么临近到期时基差通常会收敛为什么随着期货合约逐渐接近到期，基差通常会收敛？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3863为什么 contango 时现金基差会为负为什么在 contango 市场里，现金基差 S-F 往往是负的？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3864为什么 backwardation 时现金基差会为正为什么在 backwardation 市场里，现金基差 S-F 通常为正？金融与交易中等essay未尝试面试订阅3865为什么交易员会单独盯着基差为什么交易员常常把基差当成一个独立状态变量来监控，而不是只分别看现货和期货价格？金融与交易中等essay未尝试面试订阅