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非代码面试题
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5366由成交价计算有效价差 1最优买卖价为 bid 99.98 / ask 100.02，一笔买方主动成交成交价格为 100.015。求这笔成交的有效价差（价格单位和相对当时中间价的基点数）。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5367由成交价计算有效价差 2最优买卖价为 bid 49.95 / ask 50.05，一笔卖方主动成交成交价格为 49.97。求这笔成交的有效价差（价格单位和相对当时中间价的基点数）。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5371实现价差与信息成本 1一笔买盘成交价格为 100.02，成交时中间价为 100。5 秒后，中间价变为 100.03。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5372实现价差与信息成本 2一笔卖盘成交价格为 49.96，成交时中间价为 50。5 秒后，中间价变为 49.94。求有效价差、实现价差以及逆向选择成分。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5376报价价差、有效价差与实现价差 1盘口报价为 bid 100 / ask 100.06。一笔有方向的成交以 100.04 成交，之后的中间价为 100.05。求报价价差、有效价差和实现价差。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5377报价价差、有效价差与实现价差 2盘口报价为 bid 49.92 / ask 50.08。一笔有方向的成交以 49.95 成交，之后的中间价为 49.94。求报价价差、有效价差和实现价差。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5381价差成分拆解 1某做市商把半边价差分解为：订单处理成本 0.008、库存成本 0.004、信息风险成本 0.003。这对应的完整报价价差是多少？其中信息风险占半边价差的百分比是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5386为什么报价价差很窄也可能不代表执行好为什么一只股票即使报价价差很窄，也可能仍然给流动性需求方带来很差的执行质量？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5387为什么大跳动股票常年保持一跳宽度为什么大跳动股票经常长期维持在最小跳动价差？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5388为什么实现价差会缩小为什么当成交具有较强信息毒性时，实现价差通常会低于有效价差？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5389为什么中间价的取样时点很重要为什么你用 1 秒后的中间价还是 30 秒后的中间价来衡量，实现价差可能差很多？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5390为什么有价格改善也未必代表交易便宜一笔交易在 NBBO 之内成交，拿到了价格改善。为什么这还不足以说明这笔交易很便宜？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5837由价格变动自协方差估计 Roll 隐含价差在 Roll 模型下，成交价格变动的一阶序列自协方差为 -0.0009（价格平方单位）。请估计其隐含的有效价差。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5838往返交易的半价差成本报价为 bid 80.00 / ask 80.10 且保持不变。交易者以卖价买入 500 股，之后又以买价卖出这 500 股。求这趟往返跨越价差的总美元成本，以及它相当于每股半价差的多少倍？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5839以基点表示的相对价差股票 A 价格约 20.00，报价价差 0.04；股票 B 价格约 200.00，报价价差 0.30。请分别以各自中间价的基点表示报价价差，并指出在相对意义上哪只股票跨越价差更贵。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅