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非代码面试题
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2117方差互换采样直觉 22某个季度里只有两次很大的隔夜跳空，其余大多数收盘到收盘收益都很小。为什么实现方差仍然可能远高于“平滑扩散”直觉所暗示的水平？数理金融困难essay未尝试面试订阅2311跳跃风险交易直觉 1为什么即使扩散部分是对称的，负跳跃仍会制造下偏斜？数理金融中等essay未尝试面试订阅2312跳跃风险交易直觉 2为什么在存在跳跃风险时，Black-Scholes Delta 对冲大多数日子看起来都没问题，却仍可能在关键时刻失效得很严重？数理金融中等essay未尝试面试订阅2313跳跃风险交易直觉 3为什么短期限的价外期权通常对跳跃假设特别敏感？数理金融中等essay未尝试面试订阅2314跳跃风险交易直觉 4为什么校准时常常很难分清到底是“跳得更频繁”还是“每次跳得更大”？数理金融中等essay未尝试面试订阅2315跳跃风险交易直觉 5为什么跳跃模型和随机波动率模型更像是互补品，而不是简单替代品？数理金融中等essay未尝试面试订阅2316跳跃风险交易直觉 6为什么一旦先抽出跳跃次数，精确模拟跳跃部分就会变得相对直接？数理金融困难essay未尝试面试订阅2317跳跃风险交易直觉 7为什么在跳扩散下，尾部敏感型支付的蒙特卡洛方差可能会爆炸，而普通香草期权价格却仍然很稳定？数理金融困难essay未尝试面试订阅2318跳跃风险交易直觉 8为什么即使跳跃方差相同，正跳和负跳对波动率微笑的影响方式仍然不同？数理金融困难essay未尝试面试订阅2319跳跃风险交易直觉 9为什么即使一个跳跃模型不能把每个执行价都拟合得很完美，它仍然可能很有用？数理金融困难essay未尝试面试订阅2320跳跃风险交易直觉 10为什么跳跃带来的微笑效应，其随期限衰减的方式常常与纯随机波动率带来的效应不同？数理金融困难essay未尝试面试订阅5012跳跃风险直觉 22为什么离散跳跃会让基于纯扩散假设的方差互换复制变得不那么精确？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5890跳跃对实现方差的贡献在 252 天的窗口中，有 251 天每天的对数收益平方为 0.0001，另有一个跳跃日对数收益为 -0.10。实现方差按 RV = (252/252) * sum r i 2 年化（即 RV = 每日对数收益平方之和，因为共有 252 个观测）。得到的年化实现方差是多少？若没有该跳跃日又会是多少（均以小数给出）？数理金融中等数值题未尝试面试订阅