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非代码面试题
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2071市场补全后的三叉树定价 1某一期股票今天价格为 100，下一期可能到达 120、100 或 80。无风险利率为 0。一只只在上涨状态支付 1 的数字合约报价为 0.2，由此市场被补全。对于在上涨、中间、下跌状态分别支付 5、1、0 的索赔，隐含的唯一无套利价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2076不完全市场中的仿射复制检验 6股票今天价格为 100，下一期可能到达 120、100 或 80。考虑一项在这三个状态下分别支付 20、10、0 的索赔。它能否仅靠股票和现金精确复制？如果可以，请给出对冲；如果不行，请指出障碍。数理金融中等derivation未尝试面试订阅2081简单对冲的最坏短缺 11某个不可交易的支付在三叉树股票的上涨、中间、下跌状态（120、100、80）下分别支付 4、1、6。交易台用现金 -8 和 Delta = 0.1 股股票进行对冲。该对冲在三个状态下的最坏短缺是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2082简单对冲的最坏短缺 12某个不可交易的支付在三叉树股票的上涨、中间、下跌状态（120、100、80）下分别支付 3、5、1。交易台用现金 7 和 Delta = -0.05 股股票进行对冲。该对冲在三个状态下的最坏短缺是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2086反推补全市场的数字合约报价 16一只一期三叉树股票在零利率下可能终值为 120、100 或 80。某个只在上涨状态支付 1 的数字合约以未知价格 q 交易，并补全市场。另一项在三个状态下分别支付 5、1、0 的索赔报价为 1.8。由此隐含的 q 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2091不完全市场定价直觉 21为什么一旦三叉树市场的状态数多于可交易证券数，唯一无套利价格就会消失？数理金融困难essay未尝试面试订阅2092不完全市场定价直觉 22为什么在不完全市场里，superhedge 的成本天然位于价格区间上端？数理金融困难essay未尝试面试订阅2093不完全市场定价直觉 23为什么一个最小方差对冲仍然不能钉死唯一的无套利价格？数理金融困难essay未尝试面试订阅2094不完全市场定价直觉 24为什么在三叉树模型里，再增加一个状态依赖报价就可能补全市场，即使原本只有股票和债券时做不到？数理金融困难essay未尝试面试订阅2095不完全市场定价直觉 25为什么无差异价格会依赖风险厌恶，而无套利区间却不会？数理金融困难essay未尝试面试订阅