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非代码面试题
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2272LSM 行权边界恢复 2某个美式看跌期权在某个行权日使用 LSM 继续持有拟合 C(S) = a + (-0.25)S。交易台观察到当 K = 95 时，行权边界位于 S = 76。则隐含的截距 a 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2273LSM 行权边界恢复 3在某个行权日，美式看跌的即时行权价值为 K-S，继续持有拟合为 C(S) = 18 + bS。若交易台学到的边界是 S = 90，且 K = 105，则隐含的斜率 b 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2276LSM 回归解释 1某个 LSM 继续持有回归用两条价内路径线性拟合：(S,C)=(70,24) 和 (90,10)。该直线在 S = 80 处给出的继续持有估计是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2277LSM 回归解释 2用于 LSM 拟合的两条价内路径为 (S,C)=(65,22) 和 (95,13)。若交易台使用线性继续持有拟合，隐含斜率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2278LSM 回归解释 3一个线性的 LSM 继续持有拟合通过两点 (S,C)=(85,16) 和 (100,7)。则 C(S)=a+bS 中的截距 a 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2279LSM 回归解释 4一个 LSM 继续持有拟合为 C(S) = a + 0.2S，并经过点 (S,C)=(72,20)。那么在什么现货价格 S 上，继续持有估计会等于 15.6？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2280LSM 回归解释 5一个线性的 LSM 继续持有拟合经过 (75,18)，并在 S = 90 处给出继续持有值 14。若另一条价内路径位于 S = 105，要想落在同一条拟合直线上，它的继续持有值必须是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2281LSM 实现判断 1为什么当行权是根据估计出来的继续持有规则决定时，LSM 自然会给出一个美式期权的下界估计？数理金融中等essay未尝试面试订阅2282LSM 实现判断 2为什么靠近行权边界的路径会对 LSM 质量产生不成比例的重要影响？数理金融中等essay未尝试面试订阅2283LSM 实现判断 3为什么在 LSM 里使用过多基函数，反而可能让实现变差？数理金融中等essay未尝试面试订阅2284LSM 实现判断 4为什么即使继续持有回归在样本内看起来很好，样本外估值仍然很有价值？数理金融中等essay未尝试面试订阅2285LSM 实现判断 5为什么把完全相同的模拟路径既用于回归设计、又用于估值，会让期权看起来偏贵？数理金融中等essay未尝试面试订阅2286LSM 实现判断 6为什么在 LSM 里，行权边界通常是被隐式学出来的，而不是直接求一个闭式方程？数理金融困难essay未尝试面试订阅2287LSM 实现判断 7为什么在利率、商品或波动率类产品的美式期权 LSM 中，除了现货之外的状态变量常常也很重要？数理金融困难essay未尝试面试订阅2288LSM 实现判断 8为什么更好的理解方式是把 LSM 看成“学习一套策略”，而不是“在每个日期学一个完美价格公式”？数理金融困难essay未尝试面试订阅2289LSM 实现判断 9为什么即使继续持有值的均值拟合很好，学出来的美式行权策略仍然可能很差？数理金融困难essay未尝试面试订阅2290LSM 实现判断 10为什么单调的支付结构常常提示我们在 LSM 里应使用单调或具备形状约束意识的基函数？数理金融困难essay未尝试面试订阅2291LSM 实现判断 11为什么只用价内路径做回归通常是合理的，但又不能把它当成“必然更好”的定理？数理金融困难essay未尝试面试订阅2292LSM 实现判断 12为什么路径数量和基函数复杂度通常应该联动调整，而不是各自独立调参？数理金融困难essay未尝试面试订阅2293LSM 实现判断 13为什么即使生产引擎是 LSM 蒙特卡洛，树模型基准仍然很有价值？数理金融困难essay未尝试面试订阅