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非代码面试题
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2141LMM 交易台直觉 21为什么明知 drift freezing 只是近似，大家仍然喜欢用它？数理金融困难essay未尝试面试订阅2142LMM 交易台直觉 22drift freezing 通常最先在什么地方失效？数理金融困难essay未尝试面试订阅2143LMM 交易台直觉 23为什么在 LMM 里，Bermudan 利率期权会比 caplet 难很多？数理金融困难essay未尝试面试订阅2144LMM 交易台直觉 24为什么终端测度在仿真中常常很方便，即使最终产品定价会转写到别的测度下？数理金融困难essay未尝试面试订阅2145LMM 交易台直觉 25为什么市场模型往往比通用状态变量模型更贴近交易台报价？数理金融困难essay未尝试面试订阅2272LSM 行权边界恢复 2某个美式看跌期权在某个行权日使用 LSM 继续持有拟合 C(S) = a + (-0.25)S。交易台观察到当 K = 95 时，行权边界位于 S = 76。则隐含的截距 a 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2273LSM 行权边界恢复 3在某个行权日，美式看跌的即时行权价值为 K-S，继续持有拟合为 C(S) = 18 + bS。若交易台学到的边界是 S = 90，且 K = 105，则隐含的斜率 b 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2281LSM 实现判断 1为什么当行权是根据估计出来的继续持有规则决定时，LSM 自然会给出一个美式期权的下界估计？数理金融中等essay未尝试面试订阅2282LSM 实现判断 2为什么靠近行权边界的路径会对 LSM 质量产生不成比例的重要影响？数理金融中等essay未尝试面试订阅2283LSM 实现判断 3为什么在 LSM 里使用过多基函数，反而可能让实现变差？数理金融中等essay未尝试面试订阅2284LSM 实现判断 4为什么即使继续持有回归在样本内看起来很好，样本外估值仍然很有价值？数理金融中等essay未尝试面试订阅2285LSM 实现判断 5为什么把完全相同的模拟路径既用于回归设计、又用于估值，会让期权看起来偏贵？数理金融中等essay未尝试面试订阅2286LSM 实现判断 6为什么在 LSM 里，行权边界通常是被隐式学出来的，而不是直接求一个闭式方程？数理金融困难essay未尝试面试订阅2287LSM 实现判断 7为什么在利率、商品或波动率类产品的美式期权 LSM 中，除了现货之外的状态变量常常也很重要？数理金融困难essay未尝试面试订阅2288LSM 实现判断 8为什么更好的理解方式是把 LSM 看成“学习一套策略”，而不是“在每个日期学一个完美价格公式”？数理金融困难essay未尝试面试订阅2289LSM 实现判断 9为什么即使继续持有值的均值拟合很好，学出来的美式行权策略仍然可能很差？数理金融困难essay未尝试面试订阅2290LSM 实现判断 10为什么单调的支付结构常常提示我们在 LSM 里应使用单调或具备形状约束意识的基函数？数理金融困难essay未尝试面试订阅2291LSM 实现判断 11为什么只用价内路径做回归通常是合理的，但又不能把它当成“必然更好”的定理？数理金融困难essay未尝试面试订阅2292LSM 实现判断 12为什么路径数量和基函数复杂度通常应该联动调整，而不是各自独立调参？数理金融困难essay未尝试面试订阅2293LSM 实现判断 13为什么即使生产引擎是 LSM 蒙特卡洛，树模型基准仍然很有价值？数理金融困难essay未尝试面试订阅