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非代码面试题
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2096由公平方差执行价反推事件窗口长度 1一个 252 个交易日的方差互换假设：在一段长度未知、为 d 个交易日的事件窗口中，瞬时波动率为 0.4；其余时间的瞬时波动率为 0.2。若年化公平波动率执行价为 0.3，那么该事件窗口大约持续多少个交易日？数理金融简单数值题未尝试免费2116方差互换曲面直觉 21两张一年期股票期权曲面的 ATM 隐含波动率相同，但曲面 B 的下行虚值看跌期权明显比曲面 A 更贵。为什么曲面 B 仍然可能对应显著更高的公平方差互换执行价？数理金融困难essay未尝试面试订阅2117方差互换采样直觉 22某个季度里只有两次很大的隔夜跳空，其余大多数收盘到收盘收益都很小。为什么实现方差仍然可能远高于“平滑扩散”直觉所暗示的水平？数理金融困难essay未尝试面试订阅