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非代码面试题
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2358Wrong-Way-Risk 判断 8为什么 break clause 或更短期限会对 wrong-way risk 缓释起到很大作用？数理金融困难essay未尝试面试订阅2359Wrong-Way-Risk 判断 9为什么对冲掉交易的市场风险，也会改变它的 wrong-way risk 轮廓？数理金融困难essay未尝试面试订阅2360Wrong-Way-Risk 判断 10为什么 wrong-way risk 的缓释往往有一部分是商业或法律问题，而不只是量化模型问题？数理金融困难essay未尝试面试订阅2361Wrong-Way-Risk 判断 11为什么简单的情景表是理解 wrong-way risk 的一个好起点？数理金融困难essay未尝试面试订阅2362Wrong-Way-Risk 判断 12为什么单靠历史相关性，通常不足以支撑一个 wrong-way-risk 假设？数理金融困难essay未尝试面试订阅2363Wrong-Way-Risk 判断 13为什么在 wrong-way 分析里，尾部状态比平均状态更重要？数理金融困难essay未尝试面试订阅2364Wrong-Way-Risk 判断 14为什么压力叙事需要经济逻辑，而不能只是‘数值上很惨’？数理金融困难essay未尝试面试订阅2365Wrong-Way-Risk 判断 15为什么 wrong-way-risk 的讨论天然会跨越交易、信用、抵押品和法务团队？数理金融困难essay未尝试面试订阅2367Wrong-Way-Risk 判断 17为什么和本国弱银行做新兴市场 FX forward，可能具有很强的 wrong-way 特征？数理金融中等essay未尝试面试订阅2368Wrong-Way-Risk 判断 18为什么即使一笔交易表面上不直接挂钩主权，主权-银行反馈环也能制造 wrong-way risk？数理金融中等essay未尝试面试订阅2369Wrong-Way-Risk 判断 19为什么即使已经做了对冲，对冲品和原始暴露之间的 basis risk 仍会留下 wrong-way risk？数理金融中等essay未尝试面试订阅2370Wrong-Way-Risk 判断 20为什么融资或流动性压力会把 wrong-way risk 放大到超出纯粹‘暴露-违约表’所表达的程度？数理金融中等essay未尝试面试订阅2371由最优控制系数反推协方差 1控制变量 Y 的方差为 16。交易台在 X-b(Y-E[Y]) 中估计出的最优系数为 b*=0.75。由此隐含的 Cov(X,Y) 是多少？数学简单数值题未尝试免费2372由调整后估计反推控制变量真均值 2某原始 Monte Carlo 估计量的样本均值为 Xbar=9。控制变量样本均值为 Ybar=41，交易台使用 b*=0.5，且调整后估计 Xbar-b(Ybar-mu Y) 等于 8。由此隐含的控制变量真均值 mu Y 是多少？数学简单数值题未尝试免费2373由方差比例反推反变量相关系数 3某个 payoff 与其反变量伙伴做平均。反变量平均值的方差是原始单路径方差的 30%，且两条路径的方差相同。两者之间隐含的相关系数 rho 是多少？数学中等数值题未尝试免费2374为什么控制变量估计量无偏 4为什么对任意固定常数 b，X-b(Y-E[Y]) 都是 E[X] 的无偏估计量？数学中等derivation未尝试免费2375为什么最优控制系数等于 Cov/Var 5为什么使方差最小的控制系数满足 b*=Cov(X,Y)/Var(Y)？数学困难derivation未尝试免费2376配对差值标准误 6两个定价引擎用共同随机数做比较。配对差值样本在 n=49 条共享路径上的标准差为 s D=2.8。估计平均差值的标准误是多少？数学简单数值题未尝试免费2377达到目标半宽所需的共享路径数 7某个共同随机数比较的配对差值标准差为 s D=3.5。若希望 95% 正态近似的半宽达到 0.49，大约需要多少条共享路径？数学中等数值题未尝试免费2378为什么共同随机数有助于比较 8为什么共同随机数可以降低两个估计量“差值”的方差，即使每个估计量单独来看都没有变化？数学中等derivation未尝试免费