模块4.6.3 · 量化全流程 · 策略类型与业绩
实盘交易与运营
live-trading · operations · oms · ems · order-lifecycle · execution-management · trading-system-architecture · vendor-vs-in-house
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中文题目课程实盘交易与运营 · 策略类型与业绩
OMS、EMS 与交易系统架构
OMS、EMS 与交易系统架构 某五因子多空股票私募在多策略平台回测夏普 1.8(扣除模型化成本)。周一以 5 亿美元名义本金上线、通过国信证券执行,中信证券 PB 提供融资。三十个交易日后,实盘夏普 0.4。这不是单一 bug —— 它是回测忽略的每一层运营基础设施合并的滑点:目标组合差分延迟到 OMS;OMS 合规闸门拒绝 20% 转入覆盖;EMS 切片...
打开 →模块4.7.2 · 量化全流程 · 基金运营与量化业务
中国量化行业与监管
cn-regulation · csrc · amac · sac · nfra · regulator-stack · exchanges · ssec
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交易台运营与事件响应
交易台运营与事件响应 08:25 上海,周一早上。盘前风险报告 08:30 上海 落在基金经理邮箱里;风控总监 08:50 复核,投委会 09:10 签字,主基金经理在 09:25 集合竞价 开始前最后扫一遍。报告有十节。隔夜 PnL: 0.8 bp,在半倍标准差正常带内。总敞口 2.4 倍(上限 6 倍);净敞口 0.02(目标量化中性)。对 沪深300 ...
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交易所连接、FIX 协议与行情数据
交易所连接、FIX 协议与行情数据 09:20 上海,周一早上。一只新的多空股票策略今天 09:30 上线。报盘到 国信证券 主经纪商的 FIX 等价会话处于 LogonSent ,没有 Logon Accepted 回执。算法被堵在外面发不出报单。基金经理在微信群里追问怎么回事。运维工程师正在网关日志里找最近一次成功 Logon —— 生产侧出向序号 4,...
打开 →模块4.7.1 · 量化全流程 · 基金运营与量化业务
基金经济学与结构
fund-structures · legal-vehicles · hedge-fund · private-fund · delaware-lp · master-feeder · 3c7 · 3c1
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熔断开关、盘前风控与盘后控制
熔断开关、盘前风控与盘后控制 2012 年 8 月 1 日,周三,纽约时间 09:30:00。Knight Capital Group —— 美国头部做市商之一,承担约 10% 的零售股票订单流 —— 开盘。两周前一次代码部署中的路由标志位错配,激活了八台生产服务器中的一台上的休眠测试代码。这段休眠代码把每一笔进来的父订单都解读为在 上证 等价的小盘价格改进...
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美国及全球量化行业与监管
us-regulation · global-regulation · sec · cftc · finra · nfa · regulator-stack · exchanges
打开 →课程面向量化开发的 Linux 与 Shell · 量化开发的软件工程
进程、作业与资源控制
晚上 十点，你 启动 了 一个 沪深300 ETF（510300）的 5 分钟 均值回归 策略 回测，参数 扫了 三十 组，估计 要 跑 一整夜 加 半天。你 把 笔记本 一合 准备 回家，然后 突然 想起 一件 事： ssh 连接 一断，那个 Python 进程 就 死了。第二天 一早 你 还得 看 进度、还要 在 跑到 一半 时 杀掉 它 重启。这一课 ...
打开 →题目5716 · 脑筋急转弯
Measuring Four Units with a 3-Jug and a 5-Jug
You have an unlimited water supply, a 3-unit jug, and a 5-unit jug, both unmarked. The only operations allowed are: fill a jug completely from the supply, empty a jug onto the ground, or pour from one jug into the other until the source is empty or the destination is full. What i
打开 →课程可观测性与系统设计 · 量化开发的软件工程
Prometheus、Grafana 与交易栈监控
沪深300 期权做市的私募，盘中 14:23 出现单边行情，CFFEX IF 主力合约成交骤增。值班 quant developer 在飞书智能助手里收到一条钉钉机器人推送：『KafkaConsumerLagHigh：feedhandler warehouse 消费组 lag 10000，持续 5m』。打开 Grafana，dashboard 名字叫 fee...
打开 →课程模板与现代 C++ · C++ 与低延迟
智能指针与移动语义
国内某私募 CSI 300 ETF 期权桌的资深 C++ engineer 在审一份六年前写就的策略库——它要进 live engine。他贴在每一份源码上的 PR review 评论只有一行：「这里裸 new ——改成 std::make unique 。」这份库是 C++03 风格写的， delete 散布在异常处理路径上，等一个错位的 throw 就足...
打开 →课程执行算法 · 回测与执行
算法选型、参数调优与 TCA 反馈闭环
一家深圳私募的执行主管周一拿到两份报告：上周五的母单台账——A 股 38 张票、Q/ADV 0.5%–6%——和上季度的 TCA 报告。任务很具体：把今天的单子分到券商–算法组合上，周五再用新一周 TCA 揭示的东西更新分配规则。本课把前三课的算法机器变成生产协议——决策网格、参数旋钮、TCA 闭环、broker algo 轮盘。 2×2 算法选型决策网格（...
打开 →课程基金经济学与结构 · 基金运营与量化业务
资本募集、配置者尽调与容量管理
某 量化 私募 在 上海 上证 路开业:首期 5000万 元 seed 资本来自创始人、家族与三位早期 LP,founders' class 收费 1 and 10、两年锁定。18 个月之内,AUM 通过 国信 / 中信 / 海通 PB 的 私募 路演 活动、银行 理财 子 公司 + 保险 资金 + 大学 捐赠 基金 三次 IDD and ODD 评审、以及...
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