GLOBAL SEARCH

搜索课程、模块、题目与收藏题单

搜索在服务端完成，题目解析与答案不会进入搜索结果。登录后可搜索自己的收藏题单。

全部 · 4546课程 · 299模块 · 72题目 · 4169帮助 · 6收藏题单 · 0

找到 30 个结果

中文题目
课程Pandas · Python 数据与量化分析

Series 与 DataFrame 基础

周二上午 9 点半，上证刚开盘。你坐在一家中型私募的研究台，手边是一段从 3.2.1 留下的 NumPy 代码：一个 (T, N) 的日对数收益矩阵， T = 244 ， N = 3 ，列依次是 510300.SH、600519.SH、000001.SZ。你想把 600519.SH 在 2024 02 08（春节休市前最后一个交易日）这天的收益单独捞出来——...

打开 →
题目443 · 概率

Series System Replacement Costs via Competing Exponentials

A machine has two critical components in series: component A with lifetime $\operatorname{Exp}(3)$ and component B with lifetime $\operatorname{Exp}(5)$, independent of each other. When either fails, the entire machine stops, the failed component is replaced (cost $\$20$ for A, $

打开 →
题目5855 · 数学

p-Series Convergence Threshold

For which of the following exponents p does the series sum_(n=1)^inf 1/n^p converge: p = 1/2, p = 1, p = 3/2, p = 2? List all values for which it converges.

打开 →
题目1819 · 统计

Ljung-Box Interpretation

What null hypothesis does the Ljung-Box test target in a return series, and what practical concern does rejection raise?

打开 →
模块3.2.2 · 编程 · Python 数据与量化分析

Pandas

python · pandas · series · dataframe · loc-iloc · indexing · io · csv

打开 →
题目1817 · 统计

Spurious Regression Warning

Why can regressing one drifting series on another produce a large R-squared and tiny p-values even when there is no economic relation?

打开 →
模块4.2.2 · 量化全流程 · Alpha 研究

信号构建

signal-construction · alpha-formula · alpha101 · alpha158 · qlib · signal-taxonomy · cross-sectional-signal · time-series-signal

打开 →
模块2.3.1 · 数学与统计能力 · 时间序列分析

平稳性与 ARMA 模型

time-series · stationarity · autocorrelation · acf · pacf · white-noise · random-walk · ar

打开 →
课程平稳性与 ARMA 模型 · 时间序列分析

平稳性与自相关函数

某私募(private fund)交易日下午四点,你的 PM 把过去 500 个交易日的策略净值推过来,问:这条曲线的均值真的稳定吗?波动率有没有结构性变化?只看一条路径,凭什么相信估出来的均值与自相关有意义?这是时间序列分析(time series analysis)的元问题。横截面统计里你有 公式 个独立同分布(i.i.d.)样本,推断建立在「重复抽样」...

打开 →
模块2.3.2 · 数学与统计能力 · 时间序列分析

波动率与机制转换模型

time-series · volatility · arch · garch · conditional-heteroskedasticity · volatility-clustering · quasi-maximum-likelihood · arch-lm-test

打开 →
课程量化策略目录 · 策略类型与业绩

趋势跟踪、CTA 与管理期货

把 Moskowitz Ooi Pedersen 的 Time Series Momentum (Journal of Financial Economics 2012)摊在桌上看:58 只期货合约(商品、外汇、固收、股指)按每只合约 12 月收益率符号加权,构造的多空组合在 1985 2009 年实现毛夏普 1.4、年化超额收益 17%、最大回撤 16%。...

打开 →
课程信号构建 · Alpha 研究

信号分类与 Alpha 公式语言

某 私募 的研究员对两位同事说:"做一个 五日 动量,行业中性化,跑在 沪深300 的大盘股上。"一周以后,三个人各自实现了完全不同的东西。同事 A 用的是连续 五日 收益率 close t / close 1 ;同事 B 用的是 五日 均线穿越 MA 5 / MA 20 ;同事 C 用的是 五日 对数收益累加 sum(log(close t / close...

打开 →
课程Pandas · Python 数据与量化分析

分组、合并与重塑

周二下午两点，私募研究台。你手里堆着三张表：一张是 20 个交易日 × 3 只票（ 600519.SH 、 000001.SZ 、 600036.SH ）的长格式日收益，共 60 行 (date, ticker, return) ；一张是申万一级行业查找表（ 600519.SH → 食品饮料 、 000001.SZ → 银行 、 600036.SH → 银行...

打开 →
课程Pandas · Python 数据与量化分析

数据读写与清洗

周一早晨九点，你在一家私募的研究台上收到上游数据团队推过来的 510300 2024.csv ——沪深300 ETF 在 2024 年 1 月的日线行情。你打算直接 df = pd.read csv(path) 然后开始写信号，结果跑出来的 DataFrame 漏洞密布： close 列的 dtype 是 object 而不是 float64 （因为有三行写...

打开 →
课程Pandas · Python 数据与量化分析

时间序列与滚动窗口

下午两点，私募研究台。你拉到一份 510300.SH（沪深300 ETF）近 10 个 SSE 交易日的分钟 bar，存储里的时间戳是 UTC，列只有 price （这一分钟末的成交价）与 volume （这一分钟的成交股数）。任务很短：把它降到日 bar，算每天的简单收益（simple return）与 5 日年化滚动波动（rolling annualiz...

打开 →
课程基金经济学与结构 · 基金运营与量化业务

费用、业绩报酬高水位与 LP/GP 经济学

某 银行 理财 子 公司 配置者打开你 私募 基金 的 LP 月报,第一眼盯的不是 1 月的回报,而是七年滚动尾部的 LP 净 夏普比率(Sharpe ratio)。一年的数字在他眼里是噪音;他要看的是七年净 夏普。你 量化 策略 报上来的实盘 gross 夏普 是 1.5。他打开模型,把 2 and 20 加 5% hurdle 套进去,算出来 LP 端净...

打开 →
题目1451 · 数学

Alternating-Input Recurrence 1

A sequence satisfies x_(n+1) = 1/2 x_n + c_n, where c_n = 1 on odd n and c_n = 3 on even n. Assuming any starting value x_1, what are the limits of the even and odd subsequences?

打开 →
课程平稳性与 ARMA 模型 · 时间序列分析

AR、MA 与 ARMA 过程

周一开盘前，某沪深300 量化私募的研究员把昨天打捞回来的 1500 个日内对数收益样本（log returns）丢进 R，画了一张样本 ACF：lag 1 大约 0.18，lag 2 大约 0.05，再往后几乎全部落进 Bartlett 带里。她想问的是：这条「拖尾」曲线像不像一阶自回归（autoregressive, AR）模型该有的样子？如果是 AR，...

打开 →