模块3.3.2 · 编程 · 高级 Python
设计模式与工具
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English questions课程并发与性能 · 高级 Python
asyncio 与 I/O 密集型并发
Hook 周二下午三点，一家上海私募的量化研究员要在 T+1 风控窗口前把沪深300 成分股当日的分钟线快照拉下来，作为隔夜组合 VaR 的输入。上节课用 ThreadPoolExecutor 把 100 个同步 requests.get 压到了 1.8 秒；现在策略组想把每天的拉取面扩到 1500 只 A 股、外加 200 只港股通（Stock Conne...
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GIL、多线程与多进程
Hook 周一下午四点收盘后，私募研究服务器上挂着两份待跑的任务：先把 100 只沪深300 成分股最近 30 个交易日的日线从米筐风格接口同步下来，再用 100 万条蒙特卡洛路径给一张 510300.SH 看涨期权定价。一颗八核 CPU 跑了二十多分钟，T+1 风控报表迟迟出不来。问题不在算法，在于代码全程单线程。这两份任务该交给的并发原语其实不同：线程池...
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Python 风格的设计模式
开场 某私募周四下午，团队为沪深300 ETF 期权准备了四个定价器口味——Black Scholes 看涨、Black Scholes 看跌、二叉树、蒙特卡洛。研究主管开了一次代码评审，发现生产代码里有一个 StrategyFactoryAbstract 抽象类、两个 AbstractPricerBuilder 子类、Confluence 上一张 60 行...
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内核旁路与低延迟网络
国内一家头部 quant 在 CFFEX 张家湾数据中心 colo 部署的低延迟工程负责人，正在 review 自家 IF 股指做市路径的 tick to trade 延迟报告。中位数 4.8 μs；MarketMakerTier1 桌内预算是 5 μs，正好达标。P99.9 是 47 μs，超过了 OperationalRiskCommittee 公开的 ...
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分支预测、restrict 与 SIMD
周三上午,你在国内某头部私募的衍生品自营桌做期权 Greeks 重估。沪深300 ETF(510300.SH)期权链上挂着 480 张合约,每张合约要算一次 Delta、Gamma、Vega、Theta,每个 Greek 都是一次 100 万路径的 Monte Carlo——480 × 4 × 1M = 19.2 亿条路径。上一课你已经用 monotonic...
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利率、信用与结构化衍生品
Hook（开场场景）. 某资管公司多策略组合的固收风险经理，在月末复盘时盯着账上三笔头寸：（A）规模 5 亿元的 5 年期 FR007 利率互换（IRS），付固收浮，固定端 2.45%；（B）一笔参考某城投平台的 CRMW 1 亿元名义；（C）一只挂钩中证500 的 18 个月雪球结构化产品，由头部券商收益凭证渠道发出，规模 3 亿元，敲入线 75%、月...
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原子操作与 C++ 内存模型
国内某头部 quant 在 CFFEX 数据中心做股指期货 colo 部署的基础架构 lead，正在 review 一名 junior engineer 的一行 patch。这行改动把策略事件计数器上的 std::mutex 删了——这个计数器是 dashboard 每秒读一次的指标。Engineer 的理由：「计数只增不减，热点路径上也从不读它。」PR 描...
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同步原语：threading 与 asyncio
开场 某私募周二上午九点三十一，沪深300 ETF（510300.SH）刚收完集合竞价，团队的 tick 处理器跑了九十秒。两个生产者线程在排空一个 Tushare 风格的行情 websocket——一个分片走 SSE（上海）回报，一个分片走 SZSE（深圳）回报——四个消费者线程各跑一个下游策略。九十三秒时，四个策略共写的盈亏累计器显示 1400000 元...
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奇异期权与路径依赖
周五下午三点，某 50ETF（510050）期权做市账户的交易员收到一条结构化销售台的内部消息：一家头部券商收益凭证团队，刚以 18 个月期限挂出了一只 8 亿元规模的雪球结构产品，挂钩中证500（CSI 500），敲入线在期初指数的 75%，月度敲出观察。这位交易员所在的私募 vol 台，与该券商签了一张场外（OTC）对冲协议，承接其中 4 亿元的"短下敲...
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布朗运动与伊藤积分
stochastic-calculus · brownian-motion · random-walk · donsker · gaussian-increments · filtration · martingale · quadratic-variation
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并发与性能
python · performance · profiling · cprofile · line-profiler · tracemalloc · memory · timeit
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性能剖析与内存分析
周二上午十点的滚动均值 某私募研究台周二上午十点。你刚把 3.2.2 收尾那条 8 步管道交给量化团队，篮子是沪深300 ETF（510300.SH）和三只 A 股票面 ，日收益矩阵 (252, 4) 。PM 把它拉到全市场场景版本——篮子扩到 100 只票、回溯 100 个交易日——结果纯 Python 嵌套循环算出来的 20 日滚动均值跑了 11 秒，下...
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描述符、元类与反射
开场 某私募周五下午。研究团队内部的「自动研究 UI」——一个小网页，列出库里每个定价器并渲染一个表单可以调它的参数——挂了。一位初级开发上周新加了一个 GARCH 波动率定价器，可这个定价器的表单从未出现在页面上。这页本来不需要维护，注册表应该是在 import 时被填好的。资深开发打开定价器模块一看，发现忘了注册：新类从未进 PRICERS 。半年前同一...
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数值定价引擎:蒙特卡洛、有限差分与 FFT
Hook（开场场景）. 某头部券商衍生品定价团队的工程师周一早晨拿到了三张交易工单：（A）需要在 50ETF（510050）香草欧式期权（European option）链上做隔夜重估，行权价从 2.0 到 3.5，30 个 strike 网格，到期日覆盖未来 12 个月——目前由桌面 Excel 单独计算每只期权要 4 分钟才能跑完，桌面员工抱怨重估在...
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方差与波动率衍生品
Hook（开场场景）. 某私募 vol 套利基金的基金经理在周一上午开盘前盯着两个数字：一个是中证 500 过去 60 个交易日的已实现年化波动率，21.3%；另一个是该基金通过头部券商签订的、未来 60 天到期的场外（OTC）方差互换（variance swap）含税公允方差点位 公式，对应的方差互换公允波动率约为 24.8%。中间 3.5 个 vol...
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无锁 SPSC 队列与线程绑核
国内一家私募在 CFFEX 数据中心 colo 部署的资深系统工程师，正在用回放数据 profile 那条新搭起来的 IF/IH 股指期货做市路径。热点循环是这样的：接收线程从组播 UDP 包中 mmap 解出报文，先解析 CTP 行情字段，把一个 TickEvent 推到由 std::mutex 保护的 std::queue 上；策略线程 pop、更新本地...
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用 numba、Cython 与 cffi 加速热点循环
Hook 周三晚上九点，深圳一家私募的波动率小组要在 T+1 风控窗口前更新沪深300 ETF（510300.SH）覆盖期权组合的隔夜 VaR 输入。研究员把上节课的 ProcessPoolExecutor 推到了 32 颗核，但每个标的 5,000 个交易日的 GARCH(1,1) 方差递推单跑仍要 0.8 秒——把 800 只 A 股一起标定就是 10 ...
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类、双下方法与协议
开场 某私募周二上午九点四十二，一位实习研究员把自写的 PriceQuote 类提交进团队研究包，基金经理顺手抓了一千个想往 set 里塞，做当天 510300.SH 早盘 tick 的去重。 TypeError: unhashable type: 'PriceQuote' 。十分钟后他想按时间戳排序，调用又换了一种方式挂掉。类能编译，对单个 quote 的...
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鞅与风险中性定价
stochastic-calculus · martingale · filtration · conditional-expectation · discrete-time · stopping-time · optional-stopping · brownian-motion
打开 →模块1.4.5 · 金融与量化投资 · 衍生品
高级衍生品
derivatives · exotic-options · barrier-options · asian-options · lookback-options · cliquet · path-dependence · variance-swap
打开 →题目3940 · 金融与交易
为什么一步树模型仍然有价值
为什么即便候选人已经知道更高级的定价模型，一步二叉树上的美式期权题仍然有价值？
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