题目6043 · 随机过程
平稳 OU 过程在某滞后下的自相关
某平稳 OU 过程的均值回复速度为 kappa = 0.7。X_t 与 X_{t+2} 之间的自相关是多少？
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English questions题目1826 · 统计
MA(1) 一阶相关 1
一个微观结构噪声模型使用 Y_t = e_t + 0.5 e_(t-1)。它的一阶自相关 rho(1) 是多少？
打开 →题目1828 · 统计
MA(1) 一阶相关 3
一个微观结构噪声模型使用 Y_t = e_t + -0.4 e_(t-1)。它的一阶自相关 rho(1) 是多少？
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MA(1) 一阶相关 4
一个微观结构噪声模型使用 Y_t = e_t + 1 e_(t-1)。它的一阶自相关 rho(1) 是多少？
打开 →题目6038 · 统计
一阶自相关的符号与大小
一个平稳价差满足 X_(t+1) = -0.4 X_t + epsilon_(t+1)，冲击独立同分布且均值为 0。X_t 的一阶自相关是多少？其符号说明了相邻期之间怎样的动态？
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序列相关下的有效样本量 1
一段收益序列有 240 个观测，lag-1 自相关为 1/5。使用经验公式 n_eff = n * (1-rho)/(1+rho)，有效样本量是多少？
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有效性或平稳性检查 1
考虑命题 rho(h)=0.8^|h|。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？
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有效性或平稳性检查 2
考虑命题 rho(1)=1.2。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？
打开 →题目1813 · 统计
有效性或平稳性检查 3
考虑命题 phi = 1.03 的 AR(1)。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？
打开 →题目1814 · 统计
有效性或平稳性检查 4
考虑命题 phi = -0.6 的 AR(1)。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？
打开 →题目1815 · 统计
有效性或平稳性检查 5
考虑命题 一个 MA(1) 声称 rho(1)=0.7。从平稳性 / 自相关的角度看，它是否有效？
打开 →题目2672 · 机器学习
考虑自相关之后的有效样本量
某个月频特征一共观测了 60 个月，并且近似服从滞后 1 自相关系数为 $\rho=0.6$ 的 AR(1) 过程。用启发式近似 $n_\text{eff}\approx n(1-\rho)/(1+\rho)$，有效样本量是多少？
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