题目3913 · 金融与交易
为什么压力市场里 CIP 会失效
既然 CIP 是无套利关系，为什么市场里仍然会长期出现 cross-currency basis？
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English questions题目3856 · 金融与交易
一比一套保中的基差风险
某现金头寸用一比一的期货头寸做套保。在持有期间，基差变化了 1.5。对于空现金、多期货的套保结构，这个基差变化带来的套保滑点是多少？
打开 →题目3857 · 金融与交易
一比一套保中的基差风险
某现金头寸用一比一的期货头寸做套保。在持有期间，基差变化了 -2.0。对于空现金、多期货的套保结构，这个基差变化带来的套保滑点是多少？
打开 →题目3864 · 金融与交易
为什么 backwardation 时现金基差会为正
为什么在 backwardation 市场里，现金基差 $S-F$ 通常为正？
打开 →题目3863 · 金融与交易
为什么 contango 时现金基差会为负
为什么在 contango 市场里，现金基差 $S-F$ 往往是负的？
打开 →题目3862 · 金融与交易
为什么临近到期时基差通常会收敛
为什么随着期货合约逐渐接近到期，基差通常会收敛？
打开 →题目3865 · 金融与交易
为什么交易员会单独盯着基差
为什么交易员常常把基差当成一个独立状态变量来监控，而不是只分别看现货和期货价格？
打开 →题目3861 · 金融与交易
为什么现金-期货套保仍可能不完美
为什么即便期货名义规模和现金头寸完全匹配，现金-期货套保仍然可能留下风险？
打开 →题目5839 · 金融与交易
以基点表示的相对价差
股票 A 价格约 20.00，报价价差 0.04；股票 B 价格约 200.00，报价价差 0.30。请分别以各自中间价的基点表示报价价差，并指出在相对意义上哪只股票跨越价差更贵。
打开 →题目5740 · 脑筋急转弯
基点转美元
在名义本金 $8,000,000 上收取 35 个基点的利差。对应的美元金额是多少？
打开 →题目3841 · 金融与交易
由基差变动得到收敛交易的 PnL
某交易员做的是多现货、空期货的收敛交易。初始时现货为 100、期货为 104，因此现金基差为 -4。之后基差变化了 1.5。忽略融资后，这笔交易的盯市 PnL 变化是多少？
打开 →题目3842 · 金融与交易
由基差变动得到收敛交易的 PnL
某交易员做的是多现货、空期货的收敛交易。初始时现货为 80、期货为 76，因此现金基差为 4。之后基差变化了 -2。忽略融资后，这笔交易的盯市 PnL 变化是多少？
打开 →题目3843 · 金融与交易
由基差变动得到收敛交易的 PnL
某交易员做的是多现货、空期货的收敛交易。初始时现货为 52、期货为 52.8，因此现金基差为 -0.8。之后基差变化了 0.6。忽略融资后，这笔交易的盯市 PnL 变化是多少？
打开 →题目3844 · 金融与交易
由基差变动得到收敛交易的 PnL
某交易员做的是多现货、空期货的收敛交易。初始时现货为 120、期货为 123，因此现金基差为 -3。之后基差变化了 2。忽略融资后，这笔交易的盯市 PnL 变化是多少？
打开 →题目3846 · 金融与交易
由期货报价和基差反推现货
某期货合约报价为 104，且观察到现金基差 $S-F$ 为 -3。求现货价格。
打开 →题目3847 · 金融与交易
由期货报价和基差反推现货
某期货合约报价为 76，且观察到现金基差 $S-F$ 为 4。求现货价格。
打开 →题目3848 · 金融与交易
由期货报价和基差反推现货
某期货合约报价为 52.8，且观察到现金基差 $S-F$ 为 -0.8。求现货价格。
打开 →题目3849 · 金融与交易
由期货报价和基差反推现货
某期货合约报价为 123，且观察到现金基差 $S-F$ 为 2.5。求现货价格。
打开 →题目3850 · 金融与交易
由期货报价和基差反推现货
某期货合约报价为 92，且观察到现金基差 $S-F$ 为 -1.2。求现货价格。
打开 →题目3851 · 金融与交易
由现货和基差反推期货
现货价格为 100，现金基差 $S-F$ 为 -4。问这意味着多少期货价格？
打开 →题目3852 · 金融与交易
由现货和基差反推期货
现货价格为 80，现金基差 $S-F$ 为 3。问这意味着多少期货价格？
打开 →题目3853 · 金融与交易
由现货和基差反推期货
现货价格为 60，现金基差 $S-F$ 为 -1.5。问这意味着多少期货价格？
打开 →题目3896 · 金融与交易
隐含外汇基差 1
定义外汇基差 $b$ 满足 $F_0=S_0e^{(r_d-r_f-b)T}$。若即期汇率为 1.1，观察到的远期汇率为 1.125，本币利率为 0.04，外币利率为 0.01，期限为 1，求隐含基差 $b$。
打开 →题目3897 · 金融与交易
隐含外汇基差 2
定义外汇基差 $b$ 满足 $F_0=S_0e^{(r_d-r_f-b)T}$。若即期汇率为 145，观察到的远期汇率为 146.2，本币利率为 0.02，外币利率为 0.005，期限为 0.5，求隐含基差 $b$。
打开 →题目3899 · 金融与交易
隐含外汇基差 4
定义外汇基差 $b$ 满足 $F_0=S_0e^{(r_d-r_f-b)T}$。若即期汇率为 7.2，观察到的远期汇率为 7.06，本币利率为 0.015，外币利率为 0.025，期限为 1.5，求隐含基差 $b$。
打开 →题目3911 · 金融与交易
为什么 CIP 本质上就是双货币版 cash-and-carry
为什么说 covered interest parity 本质上就是一种“双货币版”的 cash-and-carry 套利？
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为什么套保者更在乎锁定成本而不是方向预测
为什么一个用外汇远期做套保的进口商，通常更在乎锁定本币采购成本，而不是远期是否是现货的无偏预测？
打开 →题目3912 · 金融与交易
为什么汇率报价方向如此重要
为什么很多本来很细心的量化候选人，在外汇远期题里仍然会频繁犯符号错误？
打开 →题目3915 · 金融与交易
如何快速检查一个外汇远期数字
在正常市场环境下，如果有人给了你一个外汇远期报价，最快的 sanity check 是什么？
打开 →题目2369 · 数理金融
Wrong-Way-Risk 判断 19
为什么即使已经做了对冲，对冲品和原始暴露之间的 basis risk 仍会留下 wrong-way risk？
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