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非代码面试题
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4131U 型流动性日内的 VWAP 计划你需要在收盘前买入相当于日成交量 6% 的流动性很好的股指期货，基金经理又严格以全天 VWAP 为基准，而不是 arrival price。最自然的初始执行计划是什么？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4132Alpha 衰减下的前置执行一个交易信号预计会在未来 20 分钟内迅速衰减，而且等待带来的机会成本大于现在多付一点点价差。执行计划应该更前置还是更平均？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4133低信号环境下的被动卖出你需要在几天内逐步卖出一笔中等规模持仓，没有紧急 alpha，而且非常担心暴露交易痕迹。默认更应选择哪种执行风格：高 POV 的激进方案，还是较低参与率的被动方案？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4134收盘集合竞价的适用场景一个组合必须尽量减小相对于官方收盘价的跟踪误差，而该股票在收盘集合竞价时流动性很深。此时哪种执行渠道或执行组件会变得特别有吸引力？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4135薄成交股票中的参与率上限在成交稀薄的股票里，为什么交易员即便进度落后，也可能仍然坚持一个严格的最高参与率上限？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4136为什么报价价差会低估真实成本为什么对真实的机构订单来说，报价价差往往不是执行成本的好总结指标？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4137为什么被动挂单也可能亏钱为什么认为“被动挂单一定便宜，因为它不吃价差”是错误的？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4138为什么冲击模型里需要紧迫性项为什么一个只建模市场冲击、却忽略 alpha 衰减或紧迫性的执行问题是不完整的？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4139为什么暗池流动性并不是“免费流动性”为什么暗池虽然能降低可见 footprint，但真实成本却未必明显下降？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4991由目标实现方差反推缺失日收益 1某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个简单收益分别为 0.01、-0.02 和 0.015。若希望 RV 恰好等于执行方差 0.04725，从而当前支付为零，那么第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4992由目标实现方差反推缺失日收益 2某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个简单收益为 0.008、-0.012 和 0.006。若希望 RV 恰好等于执行方差 0.021672，则第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4993由目标实现方差反推缺失日收益 3某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个收益为 0.02、-0.015 和 0.005。若希望 RV 恰好等于 0.04725，则第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4994由目标实现方差反推缺失日收益 4某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个收益为 0.012、0.011 和 -0.009。若希望 RV 恰好等于 0.024885，则第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4995由目标实现方差反推缺失日收益 5某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r t 2，且 n=4。已知三个收益为 0.015、-0.005 和 -0.012。若希望 RV 恰好等于 0.045234，则第四个收益的绝对值 |r 4| 应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4996由实时公允执行方差反推远期方差 6一份 90 天方差互换已经走过 30 个交易日。到目前为止的实现方差为 0.035，而当前全生命周期的公允执行方差为 0.038333333。由此隐含的剩余 60 天远期方差是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4997由实时公允执行方差反推远期方差 7一份 60 天方差互换已经观察了 20 个交易日。当前实现方差为 0.028，实时公允执行方差为 0.030666667。由此隐含的剩余期限远期方差是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4998由实时公允执行方差反推远期方差 8一份 120 天方差互换已经走过 45 天。当前实现方差为 0.05，而实时全生命周期公允执行方差为 0.045。由此隐含的剩余 75 天远期方差是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5000由实时公允执行方差反推远期方差 10一份 100 天方差互换已经走过 50 天。当前实现方差为 0.041，而实时公允执行方差为 0.0395。由此隐含的剩余期限远期方差是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5001由匹配的 vega 名义本金反推波动率执行价 11在波动率执行价 K vol 附近，方差互换的方差名义本金 N var 与波动率互换的 vega 名义本金 N vega 常通过 N vega = 2*K vol*N var 做局部匹配。若 N var=100000、N vega=40000，则隐含的 K vol 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5002由匹配的 vega 名义本金反推波动率执行价 12利用 N vega = 2*K vol*N var，若 N var=75000、N vega=27000，则隐含的波动率执行价 K vol 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅