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非代码面试题
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5757受最大亏损限额约束的 Kelly 仓位某二元下注净赔率为 2 比 1，你估计胜率为 0.60，对应的完整 Kelly 仓位为 0.40。但机构规定单一头寸的风险不得超过资本的 25%。由于亏损会损失全部本金，你实际应投入多少比例？如何确定？金融与交易中等数值题未尝试免费5758Kelly 仓位对优势的敏感度对净赔率 b=2 的二元下注，完整 Kelly 仓位为 f*=(bp-q)/b。估计胜率 p 每增加 0.01，f* 变化多少？给出导数 df*/dp 以及 p 变动 0.01 时 f* 的变化量。金融与交易中等数值题未尝试免费5759胜率不确定时的 Kelly 仓位对一个对等赔率下注，你不确定真实胜率：它等可能为 0.52 或 0.62。一位同事把平均估计 0.57 代入 Kelly 公式，投入资本的 0.14。要最大化期望对数增长，你应对两种可能的真实胜率下的实际增长取平均。请写出正确的目标函数，并简要说明增长最优仓位等于、高于还是低于 0.14。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5760半年付息债券价格一只面值为 100 的 2 年期债券，年票息率为 6%，按半年分两次支付。其到期收益率为每年 5%（按半年复利）。求债券价格。金融与交易中等数值题未尝试免费5761由全价反推净价某债券每年的票息支付额为 5。结算时本计息周期已过去 0.4，结算（全价）价格为 103.5。求报价净价。金融与交易简单数值题未尝试免费57623 年期债券的 Macaulay 久期一只 3 年期、按年付息的债券，面值为 100，票息率为 7%，到期收益率为 6%。求其 Macaulay 久期（年）。金融与交易中等数值题未尝试免费5763由修正久期计算价格变化某债券价格为 100，修正久期为 6.2。用一阶（仅久期）近似，估计当收益率上升 25 个基点时的新价格。金融与交易简单数值题未尝试免费5764凸性对收益的贡献某债券修正久期为 7，凸性为 90。若收益率上升 150 个基点，仅凸性调整项（二阶项）占价格的百分比是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5765折价债券的当期收益率某面值为 100 的债券年票息率为 4%，当前价格为 92。求其当期收益率（百分比）。它高于还是低于该债券的到期收益率？金融与交易简单数值题未尝试免费5766溢价、平价还是折价一只 2 年期、按年付息的债券，面值为 100，票息率为 4.5%，到期收益率为 5.2%。判断它是溢价、平价还是折价交易，并给出价格。金融与交易中等数值题未尝试免费5767由久期与价格计算 DV01某债券价格为 98.4（每 100 面值），修正久期为 5.8。求其 DV01（收益率变动 1 个基点时的价格变化），按每 100 面值计。金融与交易中等数值题未尝试免费5768零息债券的久期一只零息债券将在 7 年后到期，其到期收益率为 4.5%（按年复利）定价。求其修正久期（年）。金融与交易简单数值题未尝试免费5769近似到期收益率一只 4 年期、按年付息的债券，面值为 100，票息为 5，当前价格为 95。用近似到期收益率公式 [C + (F − P)/n] / [(F + P)/2] 估计其到期收益率（百分比）。金融与交易中等数值题未尝试免费5770用报价折现因子求现值市场直接报出 4 年期折现因子为 0.8638。一笔 250 的现金流将在恰好 4 年后到期。其现值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5771八年期年金现值一份普通年金在未来 8 年的每个年末支付 12。固定贴现率为 0.06。其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5772固定永续年金现值一份永续年金在每个年末永远支付 7，第一笔支付在一年后。贴现率为 0.035。其现值是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5773由收益率求零息债券价格一只零息债券在 7 年后到期支付 100。其按年复利的收益率为 0.04。它今天的价格是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5774连续复利与年复利等价某利率 0.05 按连续复利报价。要产生相同的 1 年期折现因子，所对应的年复利利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5775由月度名义利率求有效年利率名义年利率为 0.08，按月复利。有效年利率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5776非平坦折现曲线下的现值某债券在第 1 年支付 50，第 2 年支付 50，第 3 年支付 1050。第 1、2、3 年的报价折现因子分别为 0.97、0.93、0.88。其现值是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅