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非代码面试题
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2120方差互换建模直觉 25为什么在执行价相同的情况下，带上限的方差互换通常会比不设上限的更便宜？数理金融困难essay未尝试面试订阅2121Caplet 报价校准 1某个 caplet 交易台在自然远期测度下使用 PV = P(0,T i+1 )*delta*B 定价，其中 B 是远期测度下的 Black 因子。已知 caplet 报价 PV 为 0.001671，贴现因子为 0.955，计息因子为 0.25。由此隐含的 Black 因子 B 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2122Caplet 报价校准 2某个 caplet 在其自然远期测度下满足 PV = P(0,T i+1 )*delta*B。已知 PV = 0.00212，计息因子 delta = 0.5，Black 因子 B = 0.004709。由此隐含的贴现因子 P(0,T i+1 ) 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2123Caplet 报价校准 3某个 caplet 在其自然远期测度下满足 PV = P(0,T i+1 )*delta*B。已知 PV = 0.001323，贴现因子 P(0,T i+1 ) = 0.98，Black 因子 B = 0.0054。由此隐含的计息因子 delta 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2125Caplet 报价校准 5某个 caplet 在其自然远期测度下满足 PV = P(0,T i+1 )*delta*B。已知 PV = 0.004095，计息因子 delta = 1，Black 因子 B = 0.0045。由此隐含的贴现因子 P(0,T i+1 ) 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2126LMM 交易台直觉 6一个 caplet 交易员只关心单个远期利率作为标的。首先应选哪一个 numeraire？为什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅2127LMM 交易台直觉 7为什么在 LMM 中，每个远期利率都自然对应自己的远期测度，而不是所有远期利率共用一个统一的无漂移测度？数理金融中等essay未尝试面试订阅2128LMM 交易台直觉 8为什么在市场模型里，caplet 波动率通常被视作原始输入，而不是像短利率模型那样间接从某个状态变量推出？数理金融中等essay未尝试面试订阅2129LMM 交易台直觉 9为什么对 caplet 交易台来说，直接使用远期利率作为状态变量，往往比抽象地写成债券价格比更自然？数理金融中等essay未尝试面试订阅2130LMM 交易台直觉 10为什么自然远期测度也会让 caplet Greeks 更容易解释？数理金融中等essay未尝试面试订阅2131LMM 交易台直觉 11在终端测度下，为什么正的两两相关性会让较早期限远期利率的漂移更偏负？数理金融困难essay未尝试面试订阅2132LMM 交易台直觉 12如果相关性变成负的，那么终端测度下的那种漂移拖拽会在定性上发生什么变化？数理金融困难essay未尝试面试订阅2133LMM 交易台直觉 13为什么即使单个远期利率本身看起来很简单，增加 tenor 节点仍会加强 LMM 中的漂移耦合？数理金融困难essay未尝试面试订阅2134LMM 交易台直觉 14为什么更高的远期利率水平往往会放大漂移耦合项的重要性？数理金融困难essay未尝试面试订阅2135LMM 交易台直觉 15LMM 仿真里的“drift freezing”到底冻结了什么？数理金融困难essay未尝试面试订阅2136LMM 交易台直觉 16为什么更高的两两相关性通常对 swaption 的影响远大于对单个 caplet 的影响？数理金融中等essay未尝试面试订阅2138LMM 交易台直觉 18为什么即使标准日期上的市场报价依然很活跃，使用更粗的 tenor 网格仍会带来近似误差？数理金融中等essay未尝试面试订阅2139LMM 交易台直觉 19为什么不能只靠相关性假设就在 LMM 里凭空制造出一个波动率 smile？数理金融中等essay未尝试面试订阅2140LMM 交易台直觉 20为什么在生产环境的 LMM 分析里，先把相关矩阵修正到可用形态很重要？数理金融中等essay未尝试面试订阅2141LMM 交易台直觉 21为什么明知 drift freezing 只是近似，大家仍然喜欢用它？数理金融困难essay未尝试面试订阅