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非代码面试题
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1823AR(1) 多步预测 3一个信号满足 X t = -1 + 0.8 X (t-1) + e t，其中 Var(e t) = 1，当前值 X t = 3。当 h = 4 时，多步预测 E[X (t+4) | X t] 是多少？统计中等derivation未尝试免费1826MA(1) 一阶相关 1一个微观结构噪声模型使用 Y t = e t + 0.5 e (t-1)。它的一阶自相关 rho(1) 是多少？统计中等derivation未尝试面试订阅1828MA(1) 一阶相关 3一个微观结构噪声模型使用 Y t = e t + -0.4 e (t-1)。它的一阶自相关 rho(1) 是多少？统计简单数值题未尝试免费1829MA(1) 一阶相关 4一个微观结构噪声模型使用 Y t = e t + 1 e (t-1)。它的一阶自相关 rho(1) 是多少？统计中等derivation未尝试面试订阅1831MA(1) 可逆性检查 1一个 MA(1) 执行噪声模型使用 theta = 0.4。该模型是否可逆？统计简单数值题未尝试免费1833MA(1) 可逆性检查 3一个 MA(1) 执行噪声模型使用 theta = -0.7。该模型是否可逆？统计中等数值题未尝试面试订阅1836AR(1) 预测误差方差 1对 AR(1) 模型 X t = phi X (t-1) + e t，若 phi = 0.6 且 Var(e t) = 1，那么 h = 3 步预测误差方差是多少？统计简单derivation未尝试免费1838AR(1) 预测误差方差 3对 AR(1) 模型 X t = phi X (t-1) + e t，若 phi = 0.5 且 Var(e t) = 2.25，那么 h = 4 步预测误差方差是多少？统计中等essay未尝试面试订阅1841ARMA 识别或化简 1你观察到如下诊断结论：ACF 几何衰减，PACF 在 1 阶后截尾。正确的建模结论是什么？统计简单数值题未尝试免费1842ARMA 识别或化简 2你观察到如下诊断结论：ACF 在 1 阶后截尾，PACF 逐步衰减。正确的建模结论是什么？统计中等derivation未尝试面试订阅1843ARMA 识别或化简 3你观察到如下诊断结论：ACF 和 PACF 都逐步衰减。正确的建模结论是什么？统计中等derivation未尝试面试订阅1844ARMA 识别或化简 4你观察到如下诊断结论：AIC 选择 ARMA(2,1)，但 BIC 选择 ARMA(1,1)。正确的建模结论是什么？统计简单derivation未尝试免费1845ARMA 识别或化简 5你观察到如下诊断结论： (1-0.5L) X t = (1-0.5L) e t。正确的建模结论是什么？统计困难essay未尝试面试订阅18462 次再平衡后的残差 1一个残差价差满足 X (t+1) = 2/3 X t + epsilon (t+1)，且 E[epsilon (t+1)] = 0。若今天的残差是 9 bp，那么 E[X 2 | X 0 = 9 bp] 是多少？统计简单derivation未尝试免费1851累计均值回复 carry 1某交易台做空一个正的残差，并把每天等于当日期望残差的一单位数值记为 carry。若 X (t+1) = 3/4 X t + epsilon (t+1)，冲击均值为 0，且 X 0 = 12 bp，那么未来 3 天的累计期望 carry 是多少？统计简单essay未尝试免费1856期限风险预算比率 1一个平稳的均值回复价差满足 X (t+1) = 1/2 X t + epsilon (t+1)，其中 Var(epsilon (t+1)) = 4。从当前时点往前看，4 步均值回复预测误差方差占同期限随机游走预测误差方差的几分之几？统计简单derivation未尝试免费1861长期残差方差 1一个均值回复残差满足 X (t+1) = 1/2 X t + epsilon (t+1)，且 Var(epsilon (t+1)) = 4。X t 的平稳方差是多少？统计简单essay未尝试免费1866随机游走与均值回复诊断 1一个残差的方差随着期限近似线性增长，而且看起来没有平台期。它更像哪种描述：随机游走还是均值回复？统计简单essay未尝试免费1867随机游走与均值回复诊断 2一次 10 bp 的冲击之后，4 天后的期望残差只剩 2 bp。这个行为更像随机游走还是均值回复？统计简单数值题未尝试免费1868随机游走与均值回复诊断 3一个 5 日方差比显著低于 1。这说明收益序列的自相关大致是什么方向？统计中等essay未尝试面试订阅