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非代码面试题
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4732曲面套利场景题 17为什么交易台在把期权曲面喂给 local-vol 或风险系统之前，往往会先做清洗或平滑？数理金融中等essay未尝试面试订阅4733曲面套利场景题 18为什么一个曲面即使静态无套利，也仍然不足以保证 smile dynamics 真实？数理金融中等essay未尝试面试订阅4734曲面套利场景题 19如果你发现一个由噪声报价引起的很小局部蝶式违例，第一步在实务上通常怎么处理？数理金融中等essay未尝试面试订阅4735曲面套利第一步 20在对隐含波动率曲面做模型拟合之前，首先应该检查什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4736曲面套利第一步 21在修复某个报价之前，首先应识别这类违例的什么性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4737曲面套利第一步 22在把某个报价直接判定为“错的”之前，首先应问什么数据质量问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4738曲面套利第一步 23在用跨执行价的凸性条件之前，首先应检查执行价间距的什么结构条件？数理金融中等essay未尝试面试订阅4739曲面套利第一步 24在对一个很小的违例反应过度之前，首先应该做什么量级比较？数理金融中等essay未尝试面试订阅4740曲面套利第一步 25在给清洗后的曲面做经济解释之前，首先应该记住修复过程的什么事实？数理金融中等essay未尝试面试订阅4741Sticky-Strike 与 Sticky-Moneyness 1设 smile 在对数 moneyness 上被参数化为 sigma(k)= 0.2 + -0.12 k，固定执行价 K=110。现价从 100 变到 110。在 sticky-strike 和 sticky-moneyness 这两种约定下，该执行价对应的隐含波动率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4746固定执行价波动率位移 1设 sigma(k)= 0.24 + -0.2 k，使用对数 moneyness。固定执行价 K=105，现价从 100 变到 95。在 sticky-moneyness 约定下，这个固定执行价的隐含波动率变化了多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4751为什么约定重要为什么如果不说明自己采用的是哪一种 smile-dynamics 约定，单说“smile 动了”是不完整的？数理金融中等essay未尝试面试订阅4752为什么这里会批评 local vol为什么实务上在讨论现价变动后的 smile dynamics 时，人们常会把 local vol 拉进来批评？数理金融中等essay未尝试面试订阅4753sticky delta 的直觉sticky delta 风格的市场描述，其核心直觉是什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4754远期 smile 很重要为什么两个模型即使对今天的 smile 拟合同样好，仍可能对远期 smile 的行为强烈分歧？数理金融中等essay未尝试面试订阅4755首先要问什么在争论哪一种 smile-dynamics 约定“才是对的”之前，首先应该先问什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4756更大的上涨若 smile 对 log-moneyness 的斜率为负，在 sticky-moneyness 约定下，现价上涨越大，固定执行价的隐含波动率位移会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4757更大的下跌在典型的下行 skew 下，若下跌更大，在 sticky-moneyness 约定里固定执行价的隐含波动率会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4758更平的 smile如果 smile 在 log-moneyness 上变得更平，那么对于小的现价变动，sticky-strike 和 sticky-moneyness 之间的差异会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4759更长的动态 horizon为什么 smile-dynamics 约定之间的差异，往往在更长的 horizon 上比在日内小波动里更重要？数理金融中等essay未尝试面试订阅