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非代码面试题
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1916前视偏差审计场景 1一个日频因子在回测前先用全样本均值和标准差做 z-score 标准化。这里的主要问题是什么？统计简单essay未尝试免费1917前视偏差审计场景 2一个回测在每个月对股票排序时，使用的是今天能够拿到的最新完全重述财务数据，即便这些数据对应的是很多年前的时期。这个设定哪里有问题？统计简单essay未尝试免费1918前视偏差审计场景 3一个研究 notebook 每天用当天收盘价选出前 10% 股票，然后把同一天的收盘到收盘收益记为 PnL。这里的泄漏在哪里？统计中等essay未尝试面试订阅1919前视偏差审计场景 4训练集里包含了一些观测，它们的标签使用了与未来测试窗口重叠的收益。切分流程里应该增加什么？统计中等数值题未尝试面试订阅1920前视偏差审计场景 5某 PM 想把今天的指数成分名单回填到整个历史样本里，然后再评估一个因子。为什么这不安全？统计困难essay未尝试面试订阅1921所需观测数 1研究负责人使用近似公式 n >= K * sigma 2 / delta 2，其中 K = 7.84，信号标准差为 24 bp，目标可检测均值偏移为 3 bp。最小整数样本量是多少？统计简单数值题未尝试免费1923所需观测数 3研究负责人使用近似公式 n >= K * sigma 2 / delta 2，其中 K = 9，信号标准差为 30 bp，目标可检测均值偏移为 4 bp。最小整数样本量是多少？统计中等数值题未尝试免费1926最小可检测优势 1仍使用近似公式 n >= K * sigma 2 / delta 2。若 K = 7.84，sigma = 25 bp，且你只能收集 n = 400 个观测，那么最小可检测均值优势 delta 是多少个基点？统计简单essay未尝试免费1928最小可检测优势 3仍使用近似公式 n >= K * sigma 2 / delta 2。若 K = 9，sigma = 30 bp，且你只能收集 n = 900 个观测，那么最小可检测均值优势 delta 是多少个基点？统计中等数值题未尝试免费1931序列相关下的有效样本量 1一段收益序列有 240 个观测，lag-1 自相关为 1/5。使用经验公式 n eff = n * (1-rho)/(1+rho)，有效样本量是多少？统计简单essay未尝试免费1936配对设计样本比率 1两个策略在同一批股票和同一组日期上测试，噪声项相关系数为 1/5。与边际方差相同的非配对比较相比，配对设计会把所需样本量缩小到原来的几倍？统计简单数值题未尝试免费1941功效评分方案选择 1用评分 delta * sqrt(n) / sigma 比较两个研究方案。方案 A 的 delta=4 bp、n=225、sigma=2 bp。方案 B 的 delta=3 bp、n=400、sigma=1 bp。哪一个方案的评分更高？统计简单数值题未尝试免费1948对数效用与冲击权衡 3某组合经理给一个平滑 alpha 资产线定规模，收益是对数型的，风险附加费是二次型的。 交易台选择一个标量敞口 x > -1，使 F(x) = 12 ln(1+x) - 1 x 2 最大。最优敞口 x 是多少？数学中等数值题未尝试免费1950四分之一仓位的效用平衡 5某 PM 使用很陡的二次惩罚，因此即便 edge 为正，最优倾斜也应保持较小。 交易台选择一个标量敞口 x > -1，使 F(x) = 5 ln(1+x) - 8 x 2 最大。最优敞口 x 是多少？数学困难derivation未尝试免费1954对称流量对应零 skew 9如果做市商在 x in (-1,1) 上最大化 G(x)=a ln(1+x)+a ln(1-x)，最优 skew 是多少？数学中等derivation未尝试免费1962平衡指数惩罚 17某交易台最小化 J(x)=6 e x + 3 e -2x 。最优的 x 是多少？数学中等derivation未尝试免费1965推导线性减 softplus 目标的最优解 20对 0<m<n，推导 K(x)=m x - n ln(1+e x) 的唯一最大化解。数学困难derivation未尝试免费1969线性-softplus 问题的最优点在哪一侧 24对 K(x)=m x - n ln(1+e x)，若 0<m<n/2，唯一最优点是正、零还是负？数学中等derivation未尝试免费1980达到目标 alpha 所需的最小风险 10某交易台希望在约束 mu 1 x + mu 2 y = A 下最小化 a x 2 + b y 2。最小可达到的值是多少？数学困难derivation未尝试面试订阅1994惩罚不均时的价差约束配置 24价差目标固定了两侧账本的距离，中间账本则吸收剩余部分。 在约束 x+y+z=11 且 x-z=1 下，最小化 1x 2 + 2y 2 + 3z 2。数学中等derivation未尝试免费