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非代码面试题
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3993反推浮动回望看跌的终值 3一份浮动执行价回望看跌观察到路径 [50, 53, 47, x]，且 x 低于当前路径最大值 53。若希望收益恰好为 4，x 应是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3994反推固定回望看跌的终值 4一份固定执行价回望看跌观察到路径 [120, 118, 121, x]，执行价为 119。假设最后一次定盘成为路径最小值。若希望收益恰好为 3，x 应是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅3995比较两条回望路径的收益 5两份浮动执行价回望看涨拥有相同的到期价格 105。路径 A 为 [100, 110, 95, 105]，路径 B 为 [100, 102, 99, 105]。哪份收益更大？相差多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4006相同终点价格下的浮动回望看涨两份浮动执行价回望看涨在到期时的终点价格相同，但路径 A 的历史最低点比路径 B 更低。哪一份的支付更大？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4007相同终点价格下的固定回望看涨两份固定执行价回望看涨的执行价和终点价格都相同，但路径 A 在到期前曾达到更高的历史最高点。哪一份的支付更大？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4008回望与数字或然支付的组合 16一份票据若上障碍被触及则支付 2；若从未触及，则支付浮动执行价回望看涨的收益。观察到的路径为 [100, 96, 103, 101]，障碍为 105。该票据收益是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4009Cliquet 会在意收益率顺序吗一只 cliquet 会把逐期截断后的收益率相加。如果两条路径包含完全相同的一组分期收益，只是顺序不同，支付会改变吗？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4010后续下跌能否抹掉已锁定的回望最高点一份固定执行价回望看涨已经观察到一个远高于执行价的历史最高点。后面的暴跌能把这部分已锁定的内在价值抹掉吗？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4011为什么数字期权在执行价附近难以做 delta 对冲 17为什么当标的价格靠近执行价时，数字期权会很难做 delta 对冲？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4012为什么回望期权通常比香草更贵 18为什么回望期权通常比其他条件类似的香草期权更贵？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4013为什么 cliquet 会平滑一部分尾部波动为什么 cliquet 结构相比“看最终累计收益”的普通看涨，往往对单个月份的巨大上涨没那么敏感？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4014为什么更频繁监控通常会提高浮动回望价值 19为什么提高监控频率，通常会抬高浮动执行价回望期权的价值？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4026由既定合约数反推相关系数 11某交易台用 36 张、每张规模为 1000 的期货合约，对冲 50000 单位的现货敞口。现货波动率为 24%，期货波动率为 30%。什么相关系数会使这一合约数恰好等于最小方差最优值？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4027由既定合约数反推期货波动率 12某交易台想用 25 张、每张 200 单位的期货合约，对冲 4000 单位的现货敞口。现货波动率为 15%，相关系数为 0.8。什么期货波动率会使这一合约数恰好成为最小方差最优值？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4036为什么最小方差对冲比率会大于 1 21为什么最小方差对冲比率 h* 有时会大于 1？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4037为什么最优对冲比率会是负的 22为什么最优对冲比率有时会是负数？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4038为什么高相关性对有效对冲更关键 23如果目标是提升对冲效果，为什么高相关性往往比单纯更低的期货波动率更重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4039为什么名义规模看似匹配仍会有基差风险 24为什么一个名义本金看起来完全匹配的对冲，仍然可能留下明显的基差风险？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4040为什么交易台有时不会照单使用最小方差对冲比率 25即使已经很仔细地估计出最小方差对冲比率，为什么交易台有时仍不会完全照用？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4061为什么负 edge 资产也可能拿正权重 21为什么一个单独看 edge 略为负的资产，也可能因为负相关而在 Kelly 组合里拿到正权重？金融与交易中等essay未尝试面试订阅