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非代码面试题
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2258Copula 交易台直觉 3为什么即使单名字 spread 都匹配了，篮子损失建模仍然有很大自由度？数理金融困难essay未尝试面试订阅2260Copula 交易台直觉 5为什么尾部依赖真正关心的是坏状态是否重合，而不是平均相关性看起来多高？数理金融困难essay未尝试面试订阅2261Copula 交易台直觉 6为什么 Gaussian copula 可能能拟合一部分 tranche 报价，但在经济上仍然不令人信服？数理金融困难essay未尝试面试订阅2262Copula 交易台直觉 7为什么结构化信用交易台在做完 copula 校准后还要跑情景表？数理金融困难essay未尝试面试订阅2263Copula 交易台直觉 8为什么行业集中度常常会先在经济解释上击穿单因子依赖模型，而不是先在数学上出错？数理金融困难essay未尝试面试订阅2264Copula 交易台直觉 9为什么 attachment 和 detachment 点会把一个小小的依赖变化放大成 tranche 价值的大变化？数理金融困难essay未尝试面试订阅2265Copula 交易台直觉 10为什么回收率假设和依赖假设往往会互相作用，而不是两个独立旋钮？数理金融困难essay未尝试面试订阅2266Copula 交易台直觉 11为什么当一个依赖设定同时暗示“异常温和的平静状态”和“荒谬灾难的压力状态”时，建模者应该警惕？数理金融中等essay未尝试面试订阅2267Copula 交易台直觉 12为什么 nth-to-default 风险更关心损失出现的顺序，而不是一个代表性的两两相关系数？数理金融中等essay未尝试面试订阅2268Copula 交易台直觉 13为什么用历史数据估计尾部依赖，通常比估计平静状态违约频率更不可靠？数理金融中等essay未尝试面试订阅2269Copula 交易台直觉 14为什么“相关性微笑”更像是模型不完整的市场症状，而不是某个原始量真的长成了微笑？数理金融中等essay未尝试面试订阅2270Copula 交易台直觉 15为什么即使 day-one 估值看起来没问题，交易员仍然关心 copula 故事是否具有经济解释？数理金融中等essay未尝试面试订阅2459用事后修订的指数成分做历史筛选某个回测先用当前指数成分来筛选股票池，再在这个受限股票池上评估历史预测。为什么这同样属于训练/测试纪律问题？机器学习困难essay未尝试面试订阅2529为什么 logistic 明明是凸的还需要正则 11如果 logistic 损失已经是凸的，为什么实践中仍然常常必须加正则？机器学习中等essay未尝试面试订阅2534在一个极小逻辑回归问题上做一次梯度更新一个无截距的一维逻辑回归模型初始 beta = 0，学习率为 0.2，数据为 x = [-1, 0, 1]，标签为 y = [0, 0, 1]。对负对数似然做一次梯度下降后，beta 变成多少？机器学习困难数值题未尝试面试订阅2537为什么 logistic 概率对下游有用 18为什么 logistic 回归输出经过校准的概率估计，而不是只给一个硬标签，会很有价值？机器学习中等essay未尝试面试订阅2610eta 与 gamma 的缩放互逆不变性 6为什么把每一轮的叶节点更新 gamma m 都乘以 c，同时把学习率 eta 除以 c，会让最终加性得分保持不变？机器学习困难derivation未尝试面试订阅4466风险中性概率与无套利 1一个一期二叉树模型中，S0=100、Su=120、Sd=90，无风险简单利率为 0。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4467风险中性概率与无套利 2一个一期二叉树模型中，S0=50、Su=65、Sd=45，无风险简单利率为 0.05。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4471状态价格密度求解 1在一个一期两状态模型中，股票和债券可交易，S0=100、Su=120、Sd=80，无风险总回报为 1。求状态价格密度 λu 和 λd。数理金融中等数值题未尝试面试订阅