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非代码面试题
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6045GBM 的期望值某股票满足 dS t = 0.1 S t dt + 0.4 S t dW t，且 S 0 = 50。计算 E[S 3]。随机过程简单数值题未尝试免费6046时间乘以 W_t 的微分设 W t 为标准布朗运动。利用伊藤乘积法则求 d(t W t)，并用 dt 和 dW t 表示所得的 SDE。随机过程中等derivation未尝试免费6047几何布朗运动的方差某 GBM 满足 dS t = 0.06 S t dt + 0.25 S t dW t，且 S 0 = 1。计算 Var(S 2)。随机过程困难数值题未尝试面试订阅6048时间加权积分的伊藤等距设 W t 为标准布朗运动。利用伊藤等距，计算 E[(从 0 到 2 的积分 s dW s) 2]。随机过程中等数值题未尝试免费6049随机积分的二次变差定义 X t = 从 0 到 t 的积分 W s dW s。计算 T = 4 时的二次变差 [X] T，以 E[[X] T]（即期望的累积二次变差）表示。随机过程困难数值题未尝试面试订阅6050线性乘性 SDE 的闭式解求解 SDE dX t = a X t dt + b X t dW t，给定 X 0，其中 a、b 为常数。写出 X t 的显式闭式表达式。随机过程中等derivation未尝试免费6051W 平方减 c t 的鞅条件设 W t 为标准布朗运动。当常数 c 取何值时，过程 M t = W t 2 - c t 是鞅？随机过程中等数值题未尝试免费6052CIR 过程中均值回复的方向某 CIR 过程满足 dX t = 2(0.04 - X t) dt + 0.1 sqrt(X t) dW t。当前值为 X t = 0.07。瞬时漂移为正还是负？其数值是多少？随机过程简单数值题未尝试免费6053布朗运动指数的 SDE设 W t 为标准布朗运动，定义 Y t = e W t 。用伊藤引理求 Y t 满足的 SDE。随机过程简单derivation未尝试免费