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非代码面试题
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4678局部波动率场景题 13为什么人们批评局部波动率动态时，经常会自然地提到路径依赖？数理金融中等essay未尝试面试订阅4679局部波动率场景题 14为什么 Dupire 直觉常被描述为“从香草期权价格反推出一个瞬时局部方差曲面”？数理金融中等essay未尝试面试订阅4681局部波动率诊断题 16如果 sigma loc(S,t) 随 S 上升而上升，那么在该模型里现货上涨之后局部波动率会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4682局部波动率诊断题 17如果 sigma loc(S,t) 随 S 上升而下降，那么现货下跌之后局部波动率会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4683局部波动率诊断题 18如果局部波动率曲面对现货的曲率变得更强，路径敏感性通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4684局部波动率诊断题 19为什么两个局部波动率校准即使拟合误差都很低，也仍然可能隐含很不同的未来期权行为？数理金融中等essay未尝试面试订阅4685局部波动率诊断题 20为什么局部波动率模型在动态上的缺陷，往往在长久期上更容易暴露？数理金融中等essay未尝试面试订阅4686局部波动率诊断题 21在把局部波动率模型用于风险管理之前，首先应该问什么使用场景问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4687局部波动率诊断题 22在过度解读局部波动率曲面的斜率之前，首先应检查生成它的数据什么性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4688局部波动率诊断题 23在比较两个校准日的局部波动率曲面之前，首先应统一什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4689局部波动率诊断题 24在说局部波动率“解释了”偏斜之前，首先应该做什么区分？数理金融中等essay未尝试面试订阅4690局部波动率诊断题 25在把每个动态失配都怪到局部波动率模型头上之前，首先应该检查什么基准？数理金融中等essay未尝试面试订阅4693只剩 20% 方差冲击所需的时间某个均值回复随机波动率模型的 kappa = 2。经过多少年后，初始方差冲击预计只剩下 20%？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4694一年后的期望前瞻方差在一个均值回复随机波动率模型中，当前方差是 v0 = 0.09，长期均值是 theta = 0.04，均值回复速度是 kappa = 1.5。求 E[v 1]。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4698由期望前瞻方差得到年化波动率当前方差是 v0 = 0.04，长期均值是 theta = 0.09，均值回复速度是 kappa = 2，期限是 T = 0.5。模型隐含的期望前瞻方差 E[v T] 和年化波动率 sqrt(E[v T]) 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4701随机波动率场景题 11为什么随机波动率比常数波动率的 Black-Scholes 更自然地解释持续存在的股指下行偏斜？数理金融中等essay未尝试面试订阅4702随机波动率场景题 12在随机波动率模型里，vol-of-vol 在经济上控制什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4703随机波动率场景题 13为什么方差的均值回复是实务随机波动率模型中的核心成分？数理金融中等essay未尝试面试订阅4704随机波动率场景题 14随机波动率可以产生哪种动态特征，而确定性的局部波动率曲面往往较难复制？数理金融中等essay未尝试面试订阅4706随机波动率诊断题 16如果均值回复速度 kappa 上升而其他参数不变，波动率冲击的持续性会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅