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非代码面试题
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4913流动性盲点 23为什么一个完全相干的风险测度，仍可能遗漏压力交易台上的重大流动性问题？数理金融困难essay未尝试面试订阅4914VaR 聚合批判 24为什么某个 VaR 数字单看一个交易台时似乎合理，但作为全行资本聚合器却仍然可能很尴尬？数理金融困难essay未尝试面试订阅4915谱权重设计 25为什么一个谱风险测度应当对更差的尾部结果赋予弱更大的权重，而不是对轻微结果给同样甚至更高的权重？数理金融困难essay未尝试面试订阅4921反推缺失尾部观测 6有序经验损失为 [1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, x]。取 alpha=0.75，定义经验 VaR 为第 ceil(alpha*n) 个次序统计量，经验 ES 为从该位置开始到尾部的平均损失。若经验 ES 为 11.5，则 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4922反推缺失尾部观测 7有序经验损失为 [0, 1, 1, 3, 5, 6, 8, x]。在相同的经验 VaR 与 ES 定义下，取 alpha=0.875。若经验 ES 为 9.5，则 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4923反推缺失尾部观测 8有序经验损失为 [2, 2, 4, 5, 7, 10, 13, x]。取 alpha=0.75，并使用相同定义。若经验 ES 为 15，则 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4924反推缺失尾部观测 9有序经验损失为 [1, 1, 2, 4, 4, 7, 9, x]。取 alpha=0.875，并使用相同定义。若经验 ES 为 11.5，则 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4936尾部严重度解释 21两个交易台报出的 97.5% VaR 相同，但其中一个交易台的 97.5% ES 明显更大。这说明其 VaR 截断点之后的尾部损失形状具有什么特征？数理金融困难essay未尝试面试订阅4937回测直觉 22为什么在日常风险控制中，ES 比 VaR 更难被直接回测？数理金融困难essay未尝试面试订阅4938缩放失效直觉 23为什么在波动率聚集时期，平方根时间 VaR 缩放会严重失效？数理金融困难essay未尝试面试订阅4939尾部偏好直觉 24如果主要关心的是尾部损失严重度而不是越线频率，为什么 ES 往往比 VaR 更受偏好？数理金融困难essay未尝试面试订阅4940分摊直觉 25为什么如果不把它拆成组分贡献，一个全行层面的 VaR 或 ES 数字不足以指导交易台激励？数理金融困难essay未尝试面试订阅5011静态复制直觉 21为什么经典的方差互换静态复制公式会涉及一串 OTM 期权以及对数合约恒等式？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5012跳跃风险直觉 22为什么离散跳跃会让基于纯扩散假设的方差互换复制变得不那么精确？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5013采样频率为什么即使肉眼看起来价格路径差不多，改变采样频率仍然会改变方差互换结果？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5014为什么需要走廊方差为什么 desk 有时更喜欢走廊方差互换，而不是普通方差互换？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5015盯市驱动因素当方差互换已经开始运行时，为什么盯市价格同时依赖“已实现方差”和“剩余期限的远期方差”？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5036EM 混合模型诊断 21为什么在混合模型训练中，某个 EM 分量有时会塌缩到单个点并伴随接近零的方差？机器学习困难essay未尝试面试订阅5037EM 混合模型诊断 22为什么同一份数据上的两次 EM 运行，即使到达了相近的似然值，也可能落在明显不同的混合参数上？机器学习困难essay未尝试面试订阅5038EM 混合模型诊断 23为什么标签交换在混合模型里并不是 bug，但在比较不同运行结果时仍然很麻烦？机器学习困难essay未尝试面试订阅