第 3 / 14 页
非代码面试题
显示 20 / 268 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
1836AR(1) 预测误差方差 1对 AR(1) 模型 X t = phi X (t-1) + e t，若 phi = 0.6 且 Var(e t) = 1，那么 h = 3 步预测误差方差是多少？统计简单derivation未尝试免费1841ARMA 识别或化简 1你观察到如下诊断结论：ACF 几何衰减，PACF 在 1 阶后截尾。正确的建模结论是什么？统计简单数值题未尝试免费1844ARMA 识别或化简 4你观察到如下诊断结论：AIC 选择 ARMA(2,1)，但 BIC 选择 ARMA(1,1)。正确的建模结论是什么？统计简单derivation未尝试免费1906最小禁运长度 1一个标签被定义为未来 5 个交易日的前瞻收益率。若你按时间切分训练窗和测试窗，为了避免标签信息跨边界泄漏，最小需要多长的禁运间隔？统计简单essay未尝试免费1911错误上线概率 1你测试了 40 个彼此独立的纯噪声策略。只有先通过显著性水平为 1/20 的样本内筛选，再通过显著性水平为 1/10 的第二道独立验证，策略才会被上线。在总体原假设成立时，至少有一个噪声策略仍被上线的概率是多少？统计简单essay未尝试免费1916前视偏差审计场景 1一个日频因子在回测前先用全样本均值和标准差做 z-score 标准化。这里的主要问题是什么？统计简单essay未尝试免费1926最小可检测优势 1仍使用近似公式 n >= K * sigma 2 / delta 2。若 K = 7.84，sigma = 25 bp，且你只能收集 n = 400 个观测，那么最小可检测均值优势 delta 是多少个基点？统计简单essay未尝试免费1931序列相关下的有效样本量 1一段收益序列有 240 个观测，lag-1 自相关为 1/5。使用经验公式 n eff = n * (1-rho)/(1+rho)，有效样本量是多少？统计简单essay未尝试免费1936配对设计样本比率 1两个策略在同一批股票和同一组日期上测试，噪声项相关系数为 1/5。与边际方差相同的非配对比较相比，配对设计会把所需样本量缩小到原来的几倍？统计简单数值题未尝试免费1941功效评分方案选择 1用评分 delta * sqrt(n) / sigma 比较两个研究方案。方案 A 的 delta=4 bp、n=225、sigma=2 bp。方案 B 的 delta=3 bp、n=400、sigma=1 bp。哪一个方案的评分更高？统计简单数值题未尝试免费1946对数效用与冲击权衡 1某个信号足够强，PM 会从更大仓位获得对数收益，但也要承担二次冲击成本。 交易台选择一个标量敞口 x > -1，使 F(x) = 3 ln(1+x) - 2 x 2 最大。最优敞口 x 是多少？数学简单数值题未尝试免费1947对数效用与冲击权衡 2某交易台选择一个参与率倾斜，收益边际递减，而执行拖累是二次的。 交易台选择一个标量敞口 x > -1，使 F(x) = 4 ln(1+x) - 1 x 2 最大。最优敞口 x 是多少？数学简单数值题未尝试免费1948对数效用与冲击权衡 3某组合经理给一个平滑 alpha 资产线定规模，收益是对数型的，风险附加费是二次型的。 交易台选择一个标量敞口 x > -1，使 F(x) = 12 ln(1+x) - 1 x 2 最大。最优敞口 x 是多少？数学中等数值题未尝试免费1949推导对数效用减二次成本的最优解 4对参数 a>0、b>0，推导 F(x)=a ln(1+x)-b x 2 在 x>-1 上的唯一最大化解。数学中等derivation未尝试免费1951买卖盘 skew 平衡 6在某个报价轴上，做市商从更激进的 bid 得到的价值高于更激进的 offer。 做市商选择 x in (-1,1) 的 skew，使 G(x) = 5 ln(1+x) + 3 ln(1-x) 最大。最优 skew 是多少？数学简单数值题未尝试免费1952推导非对称对数 skew 目标的最优解 7对 a>0、b>0，推导 G(x)=a ln(1+x)+b ln(1-x) 在 x in (-1,1) 上的唯一最大化解。数学中等derivation未尝试免费1956持有成本与二次库存惩罚 11当状态逼近 -1 时，持有成本会发散，因此交易台不能简单把 x 往负方向推。 在 x > -1 上最小化 H(x) = 4 x 2 + 9/(1+x)。数学简单数值题未尝试免费1957资金缓冲与风险惩罚 12资金缓冲项会随 x 下降，而二次惩罚会随 x 上升，因此产生内部最优点。 在 x > -1 上最小化 H(x) = 3 x 2 + 24/(1+x)。数学简单数值题未尝试免费1958验证二次加倒数目标中设计出来的最优点 13设 r>0、a>0。证明 x=r 会在 x>-1 上唯一最小化 H(x)=a x 2 + 2 a r(1+r) 2 /(1+x)。数学中等derivation未尝试免费1961指数失衡目标的最优点 16某个平滑响应得分为 J(x)=e x + 4 e -2x 。什么样的 x 会使 J 最小？数学简单数值题未尝试免费