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非代码面试题
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2385控制变量什么时候会把事情变糟 15为什么选错控制变量系数反而会增加方差，而不是降低方差？数学困难derivation未尝试面试订阅2386由条件均值反推状态概率 16某个 payoff 在平稳状态下的条件均值是 5，在压力状态下是 -2。无条件均值是 2.2。隐含的平稳状态概率是多少？数学简单数值题未尝试免费2387为什么重要性采样仍无偏 17为什么用似然比重加权以后，重要性采样估计量仍然对原始期望保持无偏？数学中等derivation未尝试免费2388为什么稀有事件会导致巨大的 Monte Carlo 噪声 18为什么稀有事件型 payoff 的 Monte Carlo 估计会非常不稳定，即使大多数路径看起来都很正常？数学中等derivation未尝试免费2389为什么按状态平均可能优于粗混合 19为什么先分状态估计条件均值、再把它们加权平均，可能优于一次粗糙的整体 Monte Carlo？数学困难derivation未尝试面试订阅2390为什么反变量在高度非单调 payoff 上可能失效 20为什么当 payoff 在状态空间里强烈振荡时，反变量配对可能无法显著降方差？数学困难derivation未尝试面试订阅2391由样本波动率和路径数计算 95% 半宽 21某个 Monte Carlo 估计量在 n=400 条路径上的样本标准差为 5。使用正态近似时，95% 置信半宽是多少？数学简单数值题未尝试免费2392达到目标标准误所需路径数 22某个原始估计量的标准差为 6。若想把标准误降到 0.3，需要多少条路径？数学简单数值题未尝试免费2393无偏 Monte Carlo 估计的 RMSE 23某个无偏估计量在单路径上的标准差为 4，使用 n=64 条独立路径。样本均值的 RMSE 是多少？数学中等数值题未尝试免费2394由均值和标准误构造置信区间 24某个 Monte Carlo 估计值为 12.0，标准误为 0.4。使用正态近似时，应报告什么样的 95% 置信区间？数学中等数值题未尝试免费2395为什么除了方差之外偏差也重要 25为什么一个方差很低的 Monte Carlo 估计量如果有偏，仍然会有问题？数学困难derivation未尝试面试订阅5641由样本收益计算 Monte Carlo 价格 1一次风险中性 Monte Carlo 模拟给出了某期权在到期时的收益样本 [12.0, 4.0, 0.0, 8.0, 16.0]。若连续复利利率为 0.03、到期时间为 1，则 t=0 的 Monte Carlo 价格估计是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5642由样本收益计算 Monte Carlo 价格 2一次风险中性 Monte Carlo 模拟给出了某期权在到期时的收益样本 [5.0, 0.0, 11.0, 3.0, 7.0]。若连续复利利率为 0.04、到期时间为 0.5，则 t=0 的 Monte Carlo 价格估计是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5654亚式路径收益 4一条算术平均亚式看涨期权的模拟路径为 [95, 92, 90, 97]，执行价为 94。这一路径对 Monte Carlo 估计贡献的收益是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅