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非代码面试题
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2186结构化信用直觉 16在结构模型里，更高的资产波动率通常会怎样影响股权期权性和信用质量？数理金融中等essay未尝试面试订阅2187结构化信用直觉 17为什么更高杠杆会机械性地恶化结构化信用质量？数理金融中等essay未尝试面试订阅2188结构化信用直觉 18为什么结构化信用会自然地把股权和债务联系起来，而不是把它们当成彼此独立的孤岛？数理金融中等essay未尝试面试订阅2189结构化信用直觉 19为什么在结构化资本结构里，次级股权通常会偏好期权性？数理金融中等essay未尝试面试订阅2190结构化信用直觉 20为什么在结构化信用里，企业资产价值才是核心状态变量，而不是单独观察到的股价？数理金融中等essay未尝试面试订阅2191结构化信用直觉 21为什么基础版 Merton 模型下的短久期信用利差常常偏窄？数理金融困难essay未尝试面试订阅2192结构化信用直觉 22为什么基础版 Merton 模型会完全漏掉提前违约？数理金融困难essay未尝试面试订阅2193结构化信用直觉 23为什么在交易台上结构模型与 reduced-form 模型会长期共存，而不是一个完全取代另一个？数理金融困难essay未尝试面试订阅2194结构化信用直觉 24为什么即使结构联系在概念上很吸引人，由股权反推的信用信号仍然可能很嘈杂？数理金融困难essay未尝试面试订阅2195结构化信用直觉 25为什么资本结构套利常常从结构化信用的直觉讲起？数理金融困难essay未尝试面试订阅2216Reduced-form 信用直觉 21为什么 reduced-form 模型通常从违约强度出发，而不是从资本结构障碍出发？数理金融困难essay未尝试面试订阅2217Reduced-form 信用直觉 22为什么“面值回收”和“市场价值回收”在概念上是不同的？数理金融困难essay未尝试面试订阅2218Reduced-form 信用直觉 23为什么引入随机违约强度通常会给信用定价带来凸性？数理金融困难essay未尝试面试订阅2219Reduced-form 信用直觉 24为什么一条陡峭的生存曲线往往意味着前向违约强度在上升，而不只是“总风险更大”？数理金融困难essay未尝试面试订阅2220Reduced-form 信用直觉 25为什么强度模型对 CDS 校准来说如此自然？数理金融困难essay未尝试面试订阅2239CDS 产品直觉 19为什么即使利差很宽，短久期 CDS 的 RPV01 仍可能很小？数理金融中等essay未尝试面试订阅2251篮子依赖恢复 1两个名字的一年违约概率分别为 2.00% 和 3.00%。某交易台用 4.40% 的 horizon first-to-default 概率给两名字 first-to-default 篮子定价。由此隐含的联合违约概率是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2252篮子依赖恢复 2一个两名字篮子的 first-to-default 概率为 3.10%。名字 A 的违约概率为 1.80%，且交易台的依赖模型给出联合违约概率 0.40%。则名字 B 的违约概率是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2253篮子依赖恢复 3两个名字的一年违约概率分别为 1.20% 和 2.50%。交易台的 copula 校准给出联合违约概率 0.30%。由此 implied 的 first-to-default 概率是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2256Copula 交易台直觉 1一个初级交易员说“条件独立就代表没有依赖”。为什么在单因子 copula 里这是错的？数理金融困难essay未尝试面试订阅