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非代码面试题
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5237为什么合成头寸重要为什么交易员会关心一组期权头寸可以合成股票或远期？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5238为什么盒式价差像一笔贷款为什么盒式价差常被描述成“由期权构成的贷款或存款”？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5239为什么借券约束重要为什么现实中的卖空或融资约束，会让看起来显而易见的平价套利无法被完全吃掉？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5240为什么平价关系仍然有用既然市场有摩擦，为什么 put-call parity 仍然是交易员最先做的检查之一？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5256看涨期权单调性 1在同一到期日下，看涨期权报价为 C(95)=7、C(105)=5.8，且 105>95。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5257看涨期权单调性 2在同一到期日下，看涨期权报价为 C(100)=6.2、C(110)=6.4，且 110>100。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5260看涨期权单调性 5在同一到期日下，看涨期权报价为 C(85)=7.8、C(100)=5，且 100>85。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5261为什么下界重要为什么期权价格过低和过高一样，也可能是严重的套利问题？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5262为什么边界比平价更广为什么即便没有一个完全精确的平价恒等式，无套利边界仍然很有用？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5263为什么时间价值让看涨高于内在价值为什么一个虚值欧式看涨期权，即使今天内在价值为零，仍然可能有正价值？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5264为什么单调性是直观的为什么在其他条件相同的情况下，低执行价的看涨期权绝不应该比高执行价的看涨更便宜？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5265为什么边界适合做快速筛查为什么简单的期权边界常被用作市场数据的第一道筛查？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5286PM 否定低 Sharpe 对冲 sleeve一位 PM 说：“这个 market-neutral sleeve 单独看的 Sharpe 很差，所以在 Markowitz 优化器里绝不该有权重。” 但这个 sleeve 与核心组合存在轻微负相关。请用两到三句话回应他。金融与交易困难essay未尝试面试订阅5289为什么长仓约束会重塑整个解一个无约束优化器想在某个股票 sleeve 上建立较大的空头，以对冲另外两个拥挤的多头，但 mandate 规则要求只能做多。请解释为什么长仓约束下的解可能会呈现出定性上的巨大变化，而不是只是在无约束解上把那个空头“截断为 0”。金融与交易困难essay未尝试面试订阅5290微小 alpha 变化却导致权重大翻转一个 Markowitz 回测中，某个 sleeve 的权重在一次非常小的期望收益修订后，从 +18% 直接翻到 -12%，而协方差矩阵几乎没变。这说明了什么？在真正交易之前你会做什么处理？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5294用股指期货覆盖达到 Beta 目标一个现货股票组合对市场的 beta 为 0.60。交易台可以卖空股指期货，每单位名义本金对应 beta 为 1.00。若希望把组合 beta 降到 0.15，需要卖空多少期货名义本金，占 NAV 的比例是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5295达到 beta 中性的覆盖仓位 4核心组合的 beta 为 0.9，名义金额为 200。某指数期货的 beta 为 1.0。要让合并后的 beta 敞口为零，需要做空多少期货名义金额？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5297两条资产线的组合 alpha 6A 资产线权重为 40%，alpha 为 2%；B 资产线权重为 60%，alpha 为 -0.5%。组合 alpha 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5299满足 Alpha 门槛所需的最低期望收益一位 PM 要求某股票相对于 CAPM 至少要有 1.0% 的期望 alpha 才会买入。若无风险利率为 1%，市场期望收益率为 7%，该股票 beta 为 0.6，那么它至少需要多高的期望收益率才算达标？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5300在 CAPM 加 Alpha 视角下比较两只股票无风险利率为 2.5%，市场期望收益率为 9.5%。股票 A 的 beta 为 1.1，alpha 预测为 0；股票 B 的 beta 为 0.4，alpha 预测为 1.5%。在 CAPM 加 alpha 的视角下，哪只股票的期望收益更高？高出多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅