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非代码面试题
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5330加入第三个交易簿后的增量 VaRDesk A 与 Desk B 的对齐情景损失分别为 A=[1, 3, 2, 5]、B=[1, 1, 3, 1]。现拟加入一个新交易簿 C，其情景损失为 [1, 0, 2, 0]。历史 VaR 在 alpha=0.75 下按 ceil(alpha*n) 约定计算。加入 Desk C 后，相对于现有 A+B 组合，组合 VaR 将增加多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5331由 VaR 预算反推协方差贡献某高斯组合使用 z=2.0，总波动率为 0.25。某个头寸当前权重为 0.4，风险委员会给它分配的 component VaR 预算为 0.08。若要刚好用满这笔预算，则该头寸的协方差贡献 (Sigma w) i 应为多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5361为什么过度下注比下注不足更危险为什么从长期增长角度看，超过完整 Kelly 往往比同等幅度低于完整 Kelly 更糟？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5362为什么边际不确定性会压低仓位即使点估计显示完整 Kelly 仓位为正，为什么真实 desk 仍然可能显著缩小仓位？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5363同样期望值为什么 Kelly 不同两笔交易即使每单位风险的期望收益接近，完整 Kelly 仓位也可能差很多。为什么？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5364为什么杠杆上限会起约束作用为什么即使某一笔交易的理论完整 Kelly 仓位远低于 100%，杠杆上限仍然可能重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5365为什么零 Kelly 可能是正确答案哪些变化会让一笔表面上看起来还不错的交易变成 Kelly 为零的交易，而表面故事却不一定完全变样？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5381价差成分拆解 1某做市商把半边价差分解为：订单处理成本 0.008、库存成本 0.004、信息风险成本 0.003。这对应的完整报价价差是多少？其中信息风险占半边价差的百分比是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5386为什么报价价差很窄也可能不代表执行好为什么一只股票即使报价价差很窄，也可能仍然给流动性需求方带来很差的执行质量？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5387为什么大跳动股票常年保持一跳宽度为什么大跳动股票经常长期维持在最小跳动价差？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5388为什么实现价差会缩小为什么当成交具有较强信息毒性时，实现价差通常会低于有效价差？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5389为什么中间价的取样时点很重要为什么你用 1 秒后的中间价还是 30 秒后的中间价来衡量，实现价差可能差很多？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5390为什么有价格改善也未必代表交易便宜一笔交易在 NBBO 之内成交，拿到了价格改善。为什么这还不足以说明这笔交易很便宜？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5396观察订单流后的无亏报价 1资产价值只可能是 99 或 101，先验 P(高价值)=0.5。若价值高，出现买单的概率为 0.82；若价值低，则为 0.28。现在你观察到了一笔买单，需要给出无期望亏损的卖价。这个价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5397观察订单流后的无亏报价 2资产价值只可能是 49 或 51，先验 P(高价值)=0.45。若价值高，出现卖单的概率为 0.22；若价值低，则为 0.75。现在你观察到了一笔卖单，需要给出无期望亏损的买价。这个价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5400观察订单流后的无亏报价 5资产价值只可能是 149 或 151.5，先验 P(高价值)=0.35。若价值高，出现买单的概率为 0.77；若价值低，则为 0.24。现在你观察到了一笔买单，需要给出无期望亏损的卖价。这个价格是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5411为什么被打到通常是坏消息为什么被主动方打到，对被动做市商来说往往意味着关于价值的坏消息？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5412为什么大事件前价差会变宽为什么即使事件前中间价看起来很平静，做市商也会在财报或宏观数据前显著加宽价差？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5413为什么噪声订单对做市商有帮助为什么噪声订单比例更高时，被动做市通常会更赚钱？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5414为什么价格改善也可能仍然有毒为什么一个主动做价格改善的做市商，即便只改善了很小一点价格，也可能在知情流下亏钱？金融与交易中等essay未尝试面试订阅