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非代码面试题
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5254纵向价差边界检验 4执行价为 110 和 120>110 的看涨期权价格分别为 3.5 和 1。若年利率为 0.02，到期时间 T=1，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5256看涨期权单调性 1在同一到期日下，看涨期权报价为 C(95)=7、C(105)=5.8，且 105>95。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5257看涨期权单调性 2在同一到期日下，看涨期权报价为 C(100)=6.2、C(110)=6.4，且 110>100。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5260看涨期权单调性 5在同一到期日下，看涨期权报价为 C(85)=7.8、C(100)=5，且 100>85。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5261为什么下界重要为什么期权价格过低和过高一样，也可能是严重的套利问题？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5262为什么边界比平价更广为什么即便没有一个完全精确的平价恒等式，无套利边界仍然很有用？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5263为什么时间价值让看涨高于内在价值为什么一个虚值欧式看涨期权，即使今天内在价值为零，仍然可能有正价值？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5264为什么单调性是直观的为什么在其他条件相同的情况下，低执行价的看涨期权绝不应该比高执行价的看涨更便宜？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5265为什么边界适合做快速筛查为什么简单的期权边界常被用作市场数据的第一道筛查？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5840长宽跨式盈亏平衡点一份长宽跨式买入执行价 95、权利金 2 的看跌期权，以及执行价 105、权利金 3 的看涨期权，其中 105>95。求到期时下方和上方盈亏平衡价，以及两者之间的距离。金融与交易简单数值题未尝试免费5841熊市看跌价差你买入执行价 110、权利金 7 的看跌期权，同时卖出执行价 100、权利金 3 的看跌期权，其中 110>100。求净权利金支出、到期盈亏平衡价以及最大利润。金融与交易中等数值题未尝试免费5842多头看涨蝶式结构一份多头看涨蝶式买入一张 90 看涨、卖出两张 100 看涨、买入一张 110 看涨，净支出为 2（执行价等距）。求最大利润、达到最大利润时的股价，以及最大亏损。金融与交易中等数值题未尝试免费5843看涨期权盈亏平衡与最大亏损你买入一张执行价 50、权利金 4 的看涨期权。求到期盈亏平衡价、可能的最大亏损，以及股价到期为 61 时的盈亏。金融与交易简单数值题未尝试免费5844看跌期权最大盈利你买入一张执行价 40、权利金 3 的看跌期权。求到期盈亏平衡价，以及该头寸可能的最大利润。金融与交易简单数值题未尝试免费5845领口策略的盈亏边界你以 100 持有股票，买入执行价 90、权利金 4 的看跌期权，并卖出执行价 115、权利金 3 的看涨期权。求该领口策略到期的净权利金支出、最大利润和最大亏损。金融与交易中等数值题未尝试免费5846根据收益图识别策略某头寸到期盈亏在低股价区为水平且为负，经过一个盈亏平衡点后向上倾斜，在高股价区变为水平且为正（封顶），且在两个执行价处各有一个折点。未持有股票。请说出能产生该形状的最简单的两腿期权策略及其方向性偏好。金融与交易中等数值题未尝试免费5847风险逆转的收益区间在不持有股票的情况下，你卖出执行价 90、权利金 5 的看跌期权，并买入执行价 110、权利金 5 的看涨期权，其中 110>90。求净权利金，以及股价到期为 (a) 80 和 (b) 120 时该头寸的盈亏。金融与交易中等数值题未尝试免费5848卖出跨式的盈利与风险你卖出（写出）执行价 100 的跨式，收取看涨权利金 6 和看跌权利金 7。求最大利润、两个盈亏平衡价，以及股价到期为 118 时的盈亏。金融与交易中等数值题未尝试免费5849识别波动率结构某头寸到期盈亏在远低于价格 L 时大幅为正，向中间区间线性下降至一个水平的负向最小值，然后再次线性上升，在远高于价格 U（U>L）时大幅为正。未持有股票，且最小亏损有界。请说出具有该形状的最简单期权策略及其表达的观点。金融与交易中等数值题未尝试免费