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非代码面试题
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4054相关性如何压低第一资产的 Kelly 14在二次近似 Kelly 下，mu = (0.08, 0.05)，Sigma = [[0.25, 0.04], [0.04, 0.16]]。与忽略协方差相比，正协方差会把第一个 Kelly 权重压低多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4055高正协方差下的 Kelly 符号变化 15在二次近似 Kelly 下，mu = (0.09, 0.04)，Sigma = [[0.25, 0.14], [0.14, 0.36]]。最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4056固定第一资产后求最优第二资产 16交易台把第一个 Kelly 权重固定为 0.25。第二个资产的 mu 2 = 0.03，方差 v 2 = 0.16，与第一个资产的协方差为 -0.04。在二次近似 Kelly 下，给定第一个权重后，第二个权重取多少能使增长最大？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4057固定第一资产后求最优第二资产 17交易台把第一个 Kelly 权重固定为 0.4。第二个资产的 mu 2 = 0.02，方差 v 2 = 0.25，与第一个资产的协方差为 0.05。在二次近似 Kelly 下，给定第一个权重后，第二个权重取多少能使增长最大？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4058固定第一资产后求最优第二资产 18交易台把第一个 Kelly 权重固定为 0.3。第二个资产的 mu 2 = -0.01，方差 v 2 = 0.09，与第一个资产的协方差为 -0.03。在二次近似 Kelly 下，给定第一个权重后，第二个权重取多少能使增长最大？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4061为什么负 edge 资产也可能拿正权重 21为什么一个单独看 edge 略为负的资产，也可能因为负相关而在 Kelly 组合里拿到正权重？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4062为什么协方差估计误差对多资产 Kelly 特别重要 22为什么协方差矩阵的估计误差，对多资产 Kelly 特别重要？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4063为什么实践中常会收缩多资产 Kelly 权重 23为什么在求出无约束最优解之后，实践中仍常常会对多资产 Kelly 权重做收缩或上限约束？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4064为什么协方差矩阵接近奇异时总杠杆会爆炸 24为什么当协方差矩阵接近奇异时，多资产 Kelly 的总杠杆可能会爆炸？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4065为什么只看单资产 Kelly 会误导 25为什么在多资产组合中，只看每个资产自己的单资产 Kelly 比例会产生误导？金融与交易中等essay未尝试面试订阅4066由风险上限反推 Kelly 比例 1某策略的 full-Kelly 头寸为 0.8。风控要求绝对仓位不超过 0.3。交易台最多能使用多大的 Kelly 比例 lambda，才不会违反上限？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4067由空头上限反推 Kelly 比例 2某策略的 full-Kelly 头寸为 -1.2。风控要求绝对仓位不超过 0.6。交易台最多能使用多大的 Kelly 比例 lambda，才不会违反上限？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4071Fractional Kelly 下的增长保留率 1在二次近似下，采用 full Kelly 的 c 倍时，其期望增长相对于 full Kelly 的比例为 2c-c 2。若 c=0.5，能保留多少 full Kelly 的增长率？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4076边际收益估计很噪声你的边际收益估计噪声很大，而且可能被高估。通常更稳妥的是 full Kelly 还是 half Kelly？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4077回撤约束很紧某个资金管理 mandate 极其看重控制大回撤，即便这会牺牲一部分长期增长。这个目标更指向 full Kelly，还是 fractional Kelly？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4078边际收益稳定且资本很深如果边际收益估计异常稳定、资本基础很深，而且对回撤容忍度很高，那么更容易被合理化的是 full Kelly 还是 quarter Kelly？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4079相同边际收益但更高波动两套策略的边际收益估计相同，但其中一套的实际波动和回撤都大得多。哪一套更应该从 full Kelly 上更激进地往下缩？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4080不同下注之间的相关性不确定如果你怀疑那些看似独立的下注在压力情形下可能会突然变得相关，这会让你对 full Kelly 更放心还是更不放心？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅408340% Kelly 下的剩余增长 8某策略的 full-Kelly 年化期望对数增长为 12%。在二次近似下，若使用 40% Kelly，还剩多少年化期望对数增长？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅4084保留 75% 增长所需的 Kelly 比例 9在二次近似下，若希望保留 full-Kelly 增长的 75%，且 lambda 限制在 [0,1]，则需要多大的 Kelly 比例？金融与交易简单derivation未尝试面试订阅