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非代码面试题
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1870随机游走与均值回复诊断 5某交易台发现，延长持有期时的期望残差 carry 很快趋于饱和，而不是永远线性增长。这更符合随机游走还是均值回复？统计困难derivation未尝试面试订阅1919前视偏差审计场景 4训练集里包含了一些观测，它们的标签使用了与未来测试窗口重叠的收益。切分流程里应该增加什么？统计中等数值题未尝试面试订阅1962平衡指数惩罚 17某交易台最小化 J(x)=6 e x + 3 e -2x 。最优的 x 是多少？数学中等derivation未尝试免费1973低成本账本为什么拿到更多头寸 3在问题 min a x 2 + b y 2 且约束 x+y=c 中，如果 a<b，哪个账本会拿到更大的配置？为什么？数学中等derivation未尝试免费1977推导三账本总规模分配 7对正的 a、b、c，推导在约束 x+y+z=N 下最小化 a x 2 + b y 2 + c z 2 的解。数学中等derivation未尝试免费1980达到目标 alpha 所需的最小风险 10某交易台希望在约束 mu 1 x + mu 2 y = A 下最小化 a x 2 + b y 2。最小可达到的值是多少？数学困难derivation未尝试面试订阅1989二次风险预算下的最大 alpha 19在约束 a x 2 + b y 2 = R 2 下，mu 1 x + mu 2 y 的最大值是多少？数学困难derivation未尝试面试订阅1991零 alpha 目标对应零最小风险 21若目标 alpha 水平 A 在约束 mu 1 x + mu 2 y = A 中等于零，那么 a x 2 + b y 2 的最小值是多少？数学中等derivation未尝试免费2028对数 carry 评分是凹的 8设 psi(x)=ln(1+x)，定义域为 x>-1。比较 E[psi(X)] 与 psi(E[X])。数学中等derivation未尝试面试订阅2030由凹型冲击均值反推情景权重 10设 V 只可能取 0 和 3，对应概率分别为 p 与 1-p。若 E[sqrt(1+V)] = 5/4，求 p，并进一步计算 sqrt(1+E[V])。数学中等derivation未尝试面试订阅2033由期望对数增长求确定性等价收益 13某个策略在一美元本金上，一期收益以 1/2 概率为 0%，以 1/2 概率为 60%。求 E[ln(1+R)]，并求满足 ln(1+r ce)=E[ln(1+R)] 的确定性等价收益 r ce。数学中等derivation未尝试面试订阅2037为什么 Jensen 对非线性风险变换重要 17为什么把平均状态直接代入非线性的凸风险变换，再把它当成平均风险，会有危险？数学中等essay未尝试面试订阅2045在另一种附加费下比较两个同均值计划 25某个利用率附加费定义为 c(q)=1/(2-q)，定义域为 q<2。计划 A 是确定性的，Q=1；计划 B 以 1/2 的概率取 Q=1/2，以 1/2 的概率取 Q=3/2。求计划 B 的 E[c(Q)]，以及在共同均值处的 c(E[Q])。数学困难数值题未尝试面试订阅2296跳跃补偿恢复 1某交易台对跳扩散模型使用简化的风险中性漂移关系 mu Q = r - lambda*kappa。若 r = 3.00%，lambda = 1.2，mu Q = 0.60%，则隐含的跳跃补偿项 kappa 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2297跳跃补偿恢复 2在一个简化跳扩散模型里，mu Q = r - lambda*kappa。若 r = 2.50%，kappa = 1.60%，mu Q = 0.50%，则隐含的跳跃强度 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2298跳跃补偿恢复 3某风险中性跳扩散模型满足 mu Q = r - lambda*kappa。若 r = 4.00%，lambda = 0.8，kappa = 1.00%，则 mu Q 等于多少？数理金融简单数值题未尝试免费2299跳跃补偿恢复 4某交易台把补偿后的跳扩散漂移写成 mu Q = r - lambda*kappa。若 mu Q = 0.60%，lambda = 1.5，kappa = -0.40%，则与该设定一致的无风险利率 r 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2300跳跃补偿恢复 5某交易台对跳扩散模型使用简化的风险中性漂移关系 mu Q = r - lambda*kappa。若 r = 1.50%，lambda = 2，mu Q = -0.30%，则隐含的跳跃补偿项 kappa 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2301Poisson 跳跃校准 1在一个 Poisson 强度为 lambda 的跳扩散模型中，期限 T 内零次跳跃的概率为 exp(-lambda*T)。若 T = 1 年时的零跳跃概率为 0.36，则隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2302Poisson 跳跃校准 2在 Poisson 跳跃模型里，期限 T 内至少一次跳跃的概率是 1-exp(-lambda*T)。若该概率在 T = 1.5 年时为 0.451188，则隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费