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非代码面试题
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4607更长期限为什么更长的期限通常会让鞅推导里“股票项和贴现执行价项之间的差”变得更敏感？数理金融中等essay未尝试面试订阅4608更高的波动率在鞅推导里，为什么波动率升高通常会利好看涨期权，即使贴现后的股票期望本身并不改变？数理金融中等essay未尝试面试订阅4609远期不变如果两个市场的远期价格相同，但 (r,q) 组合不同，为什么鞅推导仍可能给出不同的看涨价值？数理金融中等essay未尝试面试订阅4610更高的执行价若执行价提高、其他条件不变，鞅分解里的哪一项会最直接被抬高？数理金融中等essay未尝试面试订阅4611鞅定价第一步 16在鞅路线里调用任何定价定理之前，首先应识别什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4612鞅定价第一步 17在计算看涨期权的任何尾部期望之前，首先应该写下什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4613鞅定价第一步 18在给 d2 做经济解释之前，首先应知道什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4616复制反推题 1在一个一步复制设定里，S u = 120，S d = 90，期权在下状态的 payoff 为 C d = 4，对冲比率是 Delta = 0.6。隐含的上状态 payoff C u 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4617复制反推题 2在一个一步复制设定里，S u = 92，S d = 70，期权在上状态的 payoff 为 C u = 16，对冲比率是 Delta = 13/22。隐含的下状态 payoff C d 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4618复制反推题 3一个复制组合持有 Delta = 0.5 股股票，并在债券中持有 B = -20。若 S 0 = 50，复制所隐含的今日期权价格是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4619复制反推题 4如果某个一步复制组合对应的期权现价为 19.5728，S 0 = 120，且 Delta = 0.6，那么隐含的债券头寸 B 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4620复制反推题 5某个复制对冲使用 Delta = 0.5333、债券头寸 B = -39.6，并且该步内不贴现。如果 S u = 108、S d = 78，这个对冲在上、下两种状态下分别产生什么 payoff？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4621二叉树延续价值逻辑 6在某个节点上，股票价格为 100，下一步股票可能到 120 或 90，且一步无风险利率为 0。隐含的上涨风险中性概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4622二叉树延续价值逻辑 7在某个节点上，股票价格为 80，下一步股票可能到 92 或 68，一步利率为 5%，下一步期权价值分别是 15 和 6。该节点隐含的 continuation value 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4623二叉树延续价值逻辑 8某个美式看跌期权在一个节点上的立即行权价值是 12，continuation value 是 10.4。向后递推时，这个节点应取什么值？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4624二叉树延续价值逻辑 9在某个中间节点上，股票下一步可能到 118 或 96，对应期权价值分别是 19 和 8。隐含的局部对冲比率 Delta 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4625二叉树延续价值逻辑 10在一个一步节点里，S u = 120，S d = 90，期权 payoff 分别为 C u = 18、C d = 6，且利率为 0。哪个债券头寸 B 可以完成局部复制？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4626复制路线场景题 11为什么在 Black-Scholes 故事里，精确复制会强迫期权价格唯一？数理金融中等essay未尝试面试订阅4627复制路线场景题 12即使最终的 Black-Scholes 公式是连续时间的，为什么二叉树复制路线仍然在概念上很有用？数理金融中等essay未尝试面试订阅4628复制路线场景题 13复制路线强调了什么，而鞅路线往往会把它隐藏起来？数理金融中等essay未尝试面试订阅