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非代码面试题
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5873跨式权利金与预期波动幅度某股票现价 120，未来 30 个交易日年化隐含波动率为 28%。在正态近似下，预期绝对波动幅度为 S·sigma·sqrt(T)·sqrt(2/pi)。该预期绝对波动幅度为多少（保留四位小数，T = 30/252）？数理金融中等数值题未尝试免费5874已实现高于隐含时对冲损益的符号你买入一份期权并持续做 delta 对冲直到到期。如果最终的已实现波动率高于你买入时支付的隐含波动率，你的对冲损益是正还是负？哪个希腊字母解释了原因？数理金融简单essay未尝试免费5875把每日波动年化某交易员观察到期权市场为单日一倍标准差波动定价 1.2%。按一年 252 个交易日，用 sigma ann = 每日波动·sqrt(252)，对应的年化隐含波动率为多少（保留四位小数）？数理金融简单数值题未尝试免费5876使 Gamma 损益打平的每日波动对于一份 delta 对冲的多头期权，当绝对日波动 dS 等于隐含盈亏平衡波动时，gamma 收益 0.5·gamma·dS 2 恰好抵消日 theta 0.5·gamma·S 2·sigma impl 2·dt。若 S = 100，隐含波动率 18%，dt = 1/252，该盈亏平衡日波动为多少点（保留四位小数）？数理金融困难数值题未尝试面试订阅