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非代码面试题
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2121Caplet 报价校准 1某个 caplet 交易台在自然远期测度下使用 PV = P(0,T i+1 )*delta*B 定价，其中 B 是远期测度下的 Black 因子。已知 caplet 报价 PV 为 0.001671，贴现因子为 0.955，计息因子为 0.25。由此隐含的 Black 因子 B 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2122Caplet 报价校准 2某个 caplet 在其自然远期测度下满足 PV = P(0,T i+1 )*delta*B。已知 PV = 0.00212，计息因子 delta = 0.5，Black 因子 B = 0.004709。由此隐含的贴现因子 P(0,T i+1 ) 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2123Caplet 报价校准 3某个 caplet 在其自然远期测度下满足 PV = P(0,T i+1 )*delta*B。已知 PV = 0.001323，贴现因子 P(0,T i+1 ) = 0.98，Black 因子 B = 0.0054。由此隐含的计息因子 delta 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2125Caplet 报价校准 5某个 caplet 在其自然远期测度下满足 PV = P(0,T i+1 )*delta*B。已知 PV = 0.004095，计息因子 delta = 1，Black 因子 B = 0.0045。由此隐含的贴现因子 P(0,T i+1 ) 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2126LMM 交易台直觉 6一个 caplet 交易员只关心单个远期利率作为标的。首先应选哪一个 numeraire？为什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅2127LMM 交易台直觉 7为什么在 LMM 中，每个远期利率都自然对应自己的远期测度，而不是所有远期利率共用一个统一的无漂移测度？数理金融中等essay未尝试面试订阅2128LMM 交易台直觉 8为什么在市场模型里，caplet 波动率通常被视作原始输入，而不是像短利率模型那样间接从某个状态变量推出？数理金融中等essay未尝试面试订阅2129LMM 交易台直觉 9为什么对 caplet 交易台来说，直接使用远期利率作为状态变量，往往比抽象地写成债券价格比更自然？数理金融中等essay未尝试面试订阅2130LMM 交易台直觉 10为什么自然远期测度也会让 caplet Greeks 更容易解释？数理金融中等essay未尝试面试订阅2131LMM 交易台直觉 11在终端测度下，为什么正的两两相关性会让较早期限远期利率的漂移更偏负？数理金融困难essay未尝试面试订阅2132LMM 交易台直觉 12如果相关性变成负的，那么终端测度下的那种漂移拖拽会在定性上发生什么变化？数理金融困难essay未尝试面试订阅2133LMM 交易台直觉 13为什么即使单个远期利率本身看起来很简单，增加 tenor 节点仍会加强 LMM 中的漂移耦合？数理金融困难essay未尝试面试订阅2134LMM 交易台直觉 14为什么更高的远期利率水平往往会放大漂移耦合项的重要性？数理金融困难essay未尝试面试订阅2135LMM 交易台直觉 15LMM 仿真里的“drift freezing”到底冻结了什么？数理金融困难essay未尝试面试订阅2136LMM 交易台直觉 16为什么更高的两两相关性通常对 swaption 的影响远大于对单个 caplet 的影响？数理金融中等essay未尝试面试订阅2138LMM 交易台直觉 18为什么即使标准日期上的市场报价依然很活跃，使用更粗的 tenor 网格仍会带来近似误差？数理金融中等essay未尝试面试订阅2139LMM 交易台直觉 19为什么不能只靠相关性假设就在 LMM 里凭空制造出一个波动率 smile？数理金融中等essay未尝试面试订阅2140LMM 交易台直觉 20为什么在生产环境的 LMM 分析里，先把相关矩阵修正到可用形态很重要？数理金融中等essay未尝试面试订阅2141LMM 交易台直觉 21为什么明知 drift freezing 只是近似，大家仍然喜欢用它？数理金融困难essay未尝试面试订阅2142LMM 交易台直觉 22drift freezing 通常最先在什么地方失效？数理金融困难essay未尝试面试订阅