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非代码面试题
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2231由前端费反推市场利差 11某 CDS 的标准票息为 0.01，风险年金 RPV01 = 4，前端费为每单位名义本金 0.16。在线性近似 upfront ≈ (s mkt - coupon)*RPV01 下，隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2232由 CDS 报价反推风险年金 12某 CDS 的标准票息为 0.01，市场利差为 0.032，报价前端费为每单位名义本金 0.11。使用 upfront ≈ (s mkt - coupon)*RPV01，隐含的 RPV01 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2233由观察到的前端费反推票息 13某 CDS 的市场利差为 0.09，RPV01 = 3.5。交易台观察到每单位名义本金的前端费为 0.14。在线性近似 upfront ≈ (s mkt - coupon)*RPV01 下，隐含的票息是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2234由两个前端费反推利差差值 14两个 CDS 报价使用相同的标准票息 0.01，且都有相同的 RPV01 = 6。它们的前端费分别为每单位名义本金 0.048 和 0.078。在线性近似下，这两个报价对应的市场利差相差多少？数理金融简单数值题未尝试免费2235达到目标前端费所需的票息 15某 CDS 的市场利差为 0.04，风险年金 RPV01 = 4.8。若在线性化下希望前端费等于每单位名义本金 0.024，那么标准票息应取多少？数理金融简单数值题未尝试免费