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非代码面试题
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4566PDE 对冲逻辑 1在 PDE 推导中把股票持仓设成 delta 之后，这个对冲组合在一个无穷小 dt 上还剩下什么随机性来源？数理金融简单essay未尝试面试订阅4567PDE 对冲逻辑 2为什么对冲比率必须取成期权对现货的敏感度，而不能随便选一个股票数量？数理金融简单essay未尝试面试订阅4568PDE 对冲逻辑 3一旦决定持有 delta 股股票，哪个现金账户头寸会在当下完成这个自融资对冲？数理金融简单essay未尝试面试订阅4569PDE 对冲逻辑 4为什么 Black-Scholes 的 delta hedge 能消除局部扩散风险，却不能一般性地消除跳跃风险？数理金融简单essay未尝试面试订阅4570PDE 对冲逻辑 5为什么 PDE 推导里的对冲必须动态再平衡，而不能只在初始时设一次？数理金融简单essay未尝试面试订阅4571PDE 系数反推 6在一个候选的 Black-Scholes PDE 中，S V S 的系数是 0.015，而无风险利率是 0.04。隐含的连续股息率 q 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4572PDE 系数反推 7在一个候选的 Black-Scholes PDE 中，S 2 V SS 的系数是 0.03125。隐含的波动率 sigma 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4573PDE 系数反推 8在一个 Black-Scholes PDE 里，S V S 的系数是 0.02，股息率 q 是 0.01。隐含的无风险利率 r 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4574PDE 系数反推 9在一个 Black-Scholes PDE 里，S V S 的系数是 -0.01，而无风险利率是 0.02。隐含的股息率 q 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4575PDE 系数反推 10在一个候选的 Black-Scholes PDE 中，V 项的系数是 -0.06。隐含的无风险利率 r 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4616复制反推题 1在一个一步复制设定里，S u = 120，S d = 90，期权在下状态的 payoff 为 C d = 4，对冲比率是 Delta = 0.6。隐含的上状态 payoff C u 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4617复制反推题 2在一个一步复制设定里，S u = 92，S d = 70，期权在上状态的 payoff 为 C u = 16，对冲比率是 Delta = 13/22。隐含的下状态 payoff C d 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4618复制反推题 3一个复制组合持有 Delta = 0.5 股股票，并在债券中持有 B = -20。若 S 0 = 50，复制所隐含的今日期权价格是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4619复制反推题 4如果某个一步复制组合对应的期权现价为 19.5728，S 0 = 120，且 Delta = 0.6，那么隐含的债券头寸 B 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4620复制反推题 5某个复制对冲使用 Delta = 0.5333、债券头寸 B = -39.6，并且该步内不贴现。如果 S u = 108、S d = 78，这个对冲在上、下两种状态下分别产生什么 payoff？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4621二叉树延续价值逻辑 6在某个节点上，股票价格为 100，下一步股票可能到 120 或 90，且一步无风险利率为 0。隐含的上涨风险中性概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4622二叉树延续价值逻辑 7在某个节点上，股票价格为 80，下一步股票可能到 92 或 68，一步利率为 5%，下一步期权价值分别是 15 和 6。该节点隐含的 continuation value 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4623二叉树延续价值逻辑 8某个美式看跌期权在一个节点上的立即行权价值是 12，continuation value 是 10.4。向后递推时，这个节点应取什么值？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4624二叉树延续价值逻辑 9在某个中间节点上，股票下一步可能到 118 或 96，对应期权价值分别是 19 和 8。隐含的局部对冲比率 Delta 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4625二叉树延续价值逻辑 10在一个一步节点里，S u = 120，S d = 90，期权 payoff 分别为 C u = 18、C d = 6，且利率为 0。哪个债券头寸 B 可以完成局部复制？数理金融中等数值题未尝试面试订阅