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非代码面试题
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5491两轮机会价值 1第 1 轮报价的成交概率为 0.3，若成交可获得 0.02 的边际。若第 1 轮未成交，则你还有第 2 轮机会，其成交概率为 0.25、边际为 0.028。假设第 1 轮一旦成交就用尽风险额度，问总期望边际是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5496成交后的持仓成本 1第 1 轮的成交概率为 0.32，若成交边际为 0.024，但同时会带来 0.006 的持仓成本。若第 1 轮未成交，则第 2 轮的成交概率为 0.28、边际为 0.02。总期望边际是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5501选择首轮策略 1策略 A 的首轮成交概率为 0.42，首轮边际为 0.012，若未成交则延续价值为 0.009。策略 B 的对应参数分别为 0.25、0.024、0.015。哪一策略的期望值更高？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5506两轮信号树 1第 1 轮的成交概率为 0.28，边际为 0.02。如果第 1 轮未成交，则进入第 2 轮。第 2 轮中，以概率 0.4 出现强信号；在强信号下，成交概率为 0.35、边际为 0.03；在弱信号下，成交概率为 0.2、边际为 0.012。总期望边际是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5511为什么未来机会价值也是报价决策的一部分为什么在考虑未来机会后，一笔眼前边际略低的报价反而可能更优？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5512为什么过早成交不一定是好事为什么在多轮做市问题里，过早成交并不一定是好消息？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5513为什么路径依赖很重要为什么两个单期平均边际相同的策略，在多轮环境里的总价值却可能不同？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5514为什么风险限额会改变第一笔报价为什么库存或资本约束越紧，序列中的第一笔报价往往越需要挑剔？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5515为什么多轮策略需要仿真为什么多轮报价策略的回测通常更适合按路径逐条仿真，而不只是看平均每笔报价指标？金融与交易中等essay未尝试面试订阅5821多轮中的预期成交次数你在 8 个相互独立的回合中每次都挂出同样的双边报价。每一回合该报价以 0.35 的概率成交，且没有库存限制，因此各次成交互不影响。8 个回合中预期成交次数是多少？金融与交易简单数值题未尝试免费5822带库存结转的累计盈亏在 3 个回合中，你每回合成交时买入 1 单位。第 1 回合以价格 100 成交，第 2 回合以 101 成交，第 3 回合未成交。第 3 回合结束后该持仓按公允价 102 计价。每单位每持有一回合（直到第 3 回合结束）还产生 0.10 的持仓成本。计入盯市收益减去总持仓成本，总预期盈亏是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5823成交后的最优偏移第 1 回合买入成交后你持有 1 单位多头，需要在第 2 回合选择一个偏移量 s（以分计），将双边报价整体下移以促成卖出。卖出概率为 0.3 + 0.1*s，每次卖出的预期边际为 0.05 - 0.01*s，其中 s 取 0 到 5。第 2 回合预期边际为（卖出概率）*（边际）。在 0,1,2,3,4,5 中哪个整数 s 使第 2 回合预期边际最大？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5824学习你的成交率你每回合的成交概率未知，要么是 0.2（先验 0.5），要么是 0.5（先验 0.5）。你独立报价 3 个回合，观察到恰好 2 次成交。真实成交概率为 0.5 的后验概率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5825成交带来信息后的重新定价你的第 1 回合买价成交了。成交在有知情卖方时更可能发生，因此成交后你赋予公允价已下跌 0.05 的概率为 0.6（不变的概率为 0.4）。第 2 回合你重新报价，若成交可得原始边际 0.04，成交概率 0.5；但你仍持有第 1 回合买入的单位，该单位会承受公允价下跌。计入持仓单位重估后，第 2 回合的预期盈亏是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5826首次成交的预期等待回合数你每回合都重挂同一个报价；每回合独立地以 0.2 的概率成交。回合一直持续到首次成交为止。直到（含）首次成交的预期回合数是多少？金融与交易简单数值题未尝试免费