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非代码面试题
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4616复制反推题 1在一个一步复制设定里，S u = 120，S d = 90，期权在下状态的 payoff 为 C d = 4，对冲比率是 Delta = 0.6。隐含的上状态 payoff C u 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4617复制反推题 2在一个一步复制设定里，S u = 92，S d = 70，期权在上状态的 payoff 为 C u = 16，对冲比率是 Delta = 13/22。隐含的下状态 payoff C d 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4618复制反推题 3一个复制组合持有 Delta = 0.5 股股票，并在债券中持有 B = -20。若 S 0 = 50，复制所隐含的今日期权价格是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4619复制反推题 4如果某个一步复制组合对应的期权现价为 19.5728，S 0 = 120，且 Delta = 0.6，那么隐含的债券头寸 B 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4620复制反推题 5某个复制对冲使用 Delta = 0.5333、债券头寸 B = -39.6，并且该步内不贴现。如果 S u = 108、S d = 78，这个对冲在上、下两种状态下分别产生什么 payoff？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4621二叉树延续价值逻辑 6在某个节点上，股票价格为 100，下一步股票可能到 120 或 90，且一步无风险利率为 0。隐含的上涨风险中性概率是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4622二叉树延续价值逻辑 7在某个节点上，股票价格为 80，下一步股票可能到 92 或 68，一步利率为 5%，下一步期权价值分别是 15 和 6。该节点隐含的 continuation value 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4623二叉树延续价值逻辑 8某个美式看跌期权在一个节点上的立即行权价值是 12，continuation value 是 10.4。向后递推时，这个节点应取什么值？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4624二叉树延续价值逻辑 9在某个中间节点上，股票下一步可能到 118 或 96，对应期权价值分别是 19 和 8。隐含的局部对冲比率 Delta 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4625二叉树延续价值逻辑 10在一个一步节点里，S u = 120，S d = 90，期权 payoff 分别为 C u = 18、C d = 6，且利率为 0。哪个债券头寸 B 可以完成局部复制？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4626复制路线场景题 11为什么在 Black-Scholes 故事里，精确复制会强迫期权价格唯一？数理金融中等essay未尝试面试订阅4627复制路线场景题 12即使最终的 Black-Scholes 公式是连续时间的，为什么二叉树复制路线仍然在概念上很有用？数理金融中等essay未尝试面试订阅4628复制路线场景题 13复制路线强调了什么，而鞅路线往往会把它隐藏起来？数理金融中等essay未尝试面试订阅4629复制路线场景题 14为什么 Black-Scholes 的复制故事会如此依赖市场完备性？数理金融中等essay未尝试面试订阅4631复制路线敏感性 16为什么把二叉树时间步缩小，会让复制路线更接近连续的 Black-Scholes 对冲？数理金融中等essay未尝试面试订阅4633更高的利率如果无风险利率上升，而状态支付保持不变，那么在对冲比率变化之前，一步复制组合中的哪一块会被直接影响？数理金融中等essay未尝试面试订阅4634复制路线敏感性 17为什么增加二叉树步数通常会让向后递推对动态对冲更有启发，而不是更没用？数理金融中等essay未尝试面试订阅4638用 q 之前在复制路线里引入风险中性概率之前，首先应该先有哪个更原始的对象？数理金融中等essay未尝试面试订阅4639讨论完备性之前在说复制一定会产生唯一价格之前，首先应该检查什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅