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非代码面试题
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1415远期点 carry 7若某货币对即期为 1.2400，3 个月远期为 1.2462，则远期点是多少？脑筋急转弯困难数值题未尝试面试订阅1416由美元额反推费率 8某交易场所在 180 亿美元成交名义本金上赚取 270 万美元。隐含费率是多少个基点？脑筋急转弯简单数值题未尝试免费1417期权时间衰减均值 9若一份权利金 9.60 美元在 120 个交易日内按线性方式衰减至 0，则在这个线性近似下平均每日 theta 是多少？脑筋急转弯中等数值题未尝试免费1418久期凸性近似 10使用 dP/P ~= -D*dy + 0.5*C*dy 2。若 D=6, C=80, dy=0.01，则隐含的价格百分比变动是多少？脑筋急转弯困难数值题未尝试面试订阅1420买卖价差捕获 12某交易员成交 75,000 股，并捕获每股 3 美分价差。总捕获额是多少？脑筋急转弯中等数值题未尝试免费1421由日波动率推年化 13使用 annualized vol ~= daily vol * sqrt(252)，若日波动率为 1.2%，且 sqrt(252) ~= 15.87，则对应的年化波动率是多少？脑筋急转弯简单数值题未尝试免费1422Sharpe 近似 14若年化收益率为 12%，年化波动率为 18%，在无资金利率的近似下 Sharpe 比率是多少？脑筋急转弯中等数值题未尝试免费1423Taylor PnL 代理 15使用 option PnL ~= Delta*dS + 0.5*Gamma*(dS) 2。若 Delta=1200，Gamma=300，dS=0.4，则近似 PnL 是多少？脑筋急转弯简单数值题未尝试免费1424由名义本金反推手数 16一张期货合约的名义本金是 21 万美元。要凑成 5,250 万美元名义本金，需要多少张合约？脑筋急转弯中等数值题未尝试免费1425基点收入 176.4 亿美元的 7.5 个基点是多少？脑筋急转弯困难数值题未尝试面试订阅1426指数余项的三次极限计算极限 lim x->0 [e (3x) - 1 - 3x - (9/2)x 2] / x 3。数学简单数值题未尝试免费1427对数展开的三阶抵消计算极限 lim x->0 [ln(1+2x) - 2x + 2x 2] / x 3。数学简单数值题未尝试免费1428指数二次余项 3计算 lim (x->0) [exp(3x + -2x 2) - 1 - 3x] / x 2。数学中等数值题未尝试免费1429平方根展开中的三次项系数计算极限 lim x->0 [sqrt(1+4x) - 1 - 2x + 2x 2] / x 3。数学中等数值题未尝试免费1430三角函数的五阶余项极限计算极限 lim x->0 [sin(3x) - 3x + (9/2)x 3] / x 5。数学困难数值题未尝试免费1431半次幂展开的三次极限计算极限 lim x->0 [(1+5x) (1/2) - 1 - (5/2)x + (25/8)x 2] / x 3。数学简单数值题未尝试免费1432有理函数极限中的二阶抵消计算极限 lim x->0 [(1-2x) (-1) - 1 - 2x] / x 2。数学中等数值题未尝试免费1433分式线性函数的二阶余项计算极限 lim x->0 [((1+x)/(1-x)) - 1 - 2x] / x 2。数学中等数值题未尝试免费1434tan x 与恒等映射之差的极限计算极限 lim x->0 (tan x - x) / x 3。数学中等数值题未尝试免费1435对数混合展开 5计算 lim (x->0) [ln(1 + 5x + 2x 2) - 5x] / x 2。数学困难数值题未尝试面试订阅