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非代码面试题
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1902供应商滞后对齐 2某供应商分发的数据有固定的 3 个工作日滞后。若模型使用的键值是“Monday file”，并在 open 交易，那么最早哪个交易时点可以合法使用这条观测？统计中等derivation未尝试免费1903供应商滞后对齐 3某供应商分发的数据有固定的 1 个工作日滞后。若模型使用的键值是“Wednesday signal”，并在 open 交易，那么最早哪个交易时点可以合法使用这条观测？统计中等数值题未尝试面试订阅1904供应商滞后对齐 4某供应商分发的数据有固定的 5 个工作日滞后。若模型使用的键值是“Friday accounting snapshot”，并在 close 交易，那么最早哪个交易时点可以合法使用这条观测？统计中等数值题未尝试面试订阅1905供应商滞后对齐 5某供应商分发的数据有固定的 2 个工作日滞后。若模型使用的键值是“Thursday borrow-fee file”，并在 open 交易，那么最早哪个交易时点可以合法使用这条观测？统计困难essay未尝试面试订阅1906最小禁运长度 1一个标签被定义为未来 5 个交易日的前瞻收益率。若你按时间切分训练窗和测试窗，为了避免标签信息跨边界泄漏，最小需要多长的禁运间隔？统计简单essay未尝试免费1911错误上线概率 1你测试了 40 个彼此独立的纯噪声策略。只有先通过显著性水平为 1/20 的样本内筛选，再通过显著性水平为 1/10 的第二道独立验证，策略才会被上线。在总体原假设成立时，至少有一个噪声策略仍被上线的概率是多少？统计简单essay未尝试免费1916前视偏差审计场景 1一个日频因子在回测前先用全样本均值和标准差做 z-score 标准化。这里的主要问题是什么？统计简单essay未尝试免费1917前视偏差审计场景 2一个回测在每个月对股票排序时，使用的是今天能够拿到的最新完全重述财务数据，即便这些数据对应的是很多年前的时期。这个设定哪里有问题？统计简单essay未尝试免费1918前视偏差审计场景 3一个研究 notebook 每天用当天收盘价选出前 10% 股票，然后把同一天的收盘到收盘收益记为 PnL。这里的泄漏在哪里？统计中等essay未尝试面试订阅1919前视偏差审计场景 4训练集里包含了一些观测，它们的标签使用了与未来测试窗口重叠的收益。切分流程里应该增加什么？统计中等数值题未尝试面试订阅1920前视偏差审计场景 5某 PM 想把今天的指数成分名单回填到整个历史样本里，然后再评估一个因子。为什么这不安全？统计困难essay未尝试面试订阅1921所需观测数 1研究负责人使用近似公式 n >= K * sigma 2 / delta 2，其中 K = 7.84，信号标准差为 24 bp，目标可检测均值偏移为 3 bp。最小整数样本量是多少？统计简单数值题未尝试免费1923所需观测数 3研究负责人使用近似公式 n >= K * sigma 2 / delta 2，其中 K = 9，信号标准差为 30 bp，目标可检测均值偏移为 4 bp。最小整数样本量是多少？统计中等数值题未尝试免费1926最小可检测优势 1仍使用近似公式 n >= K * sigma 2 / delta 2。若 K = 7.84，sigma = 25 bp，且你只能收集 n = 400 个观测，那么最小可检测均值优势 delta 是多少个基点？统计简单essay未尝试免费1928最小可检测优势 3仍使用近似公式 n >= K * sigma 2 / delta 2。若 K = 9，sigma = 30 bp，且你只能收集 n = 900 个观测，那么最小可检测均值优势 delta 是多少个基点？统计中等数值题未尝试免费1931序列相关下的有效样本量 1一段收益序列有 240 个观测，lag-1 自相关为 1/5。使用经验公式 n eff = n * (1-rho)/(1+rho)，有效样本量是多少？统计简单essay未尝试免费1936配对设计样本比率 1两个策略在同一批股票和同一组日期上测试，噪声项相关系数为 1/5。与边际方差相同的非配对比较相比，配对设计会把所需样本量缩小到原来的几倍？统计简单数值题未尝试免费1941功效评分方案选择 1用评分 delta * sqrt(n) / sigma 比较两个研究方案。方案 A 的 delta=4 bp、n=225、sigma=2 bp。方案 B 的 delta=3 bp、n=400、sigma=1 bp。哪一个方案的评分更高？统计简单数值题未尝试免费1946对数效用与冲击权衡 1某个信号足够强，PM 会从更大仓位获得对数收益，但也要承担二次冲击成本。 交易台选择一个标量敞口 x > -1，使 F(x) = 3 ln(1+x) - 2 x 2 最大。最优敞口 x 是多少？数学简单数值题未尝试免费1947对数效用与冲击权衡 2某交易台选择一个参与率倾斜，收益边际递减，而执行拖累是二次的。 交易台选择一个标量敞口 x > -1，使 F(x) = 4 ln(1+x) - 1 x 2 最大。最优敞口 x 是多少？数学简单数值题未尝试免费