模块1.5.1 · 金融与量化投资 · 另类资产
外汇与大宗商品
FX · 商品 · 另类数据 · 合成数据练习
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中文题目课程外汇与大宗商品 · 另类资产
外汇即期与市场结构
周一上午十点，你在上海一家私募（private fund）做跨境配置的研究员。基金经理把一笔 USD 1,000 万的赎回需求扔到你桌上：客户要求三天后换成人民币交付。你打开 CFETS 终端，屏幕上跳出 USD/CNY 中间价 7.2010，旁边券商报盘 7.2010 / 7.2020。你需要回答三个问题：报价里的两个数字分别意味着什么？这笔换汇该走哪条通...
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外汇远期与抛补利率平价
周二下午三点，你在上海一家私募（private fund）下设的出口型集团做财资管理外包。销售台刚签下一笔合同：90 天后客户付 USD 1,000 万。问题是公司账本以人民币记账，老板要的不是「拍脑袋猜 USD/CNY 会涨会跌」，而是「现在就锁定 90 天后的换汇价」。你打开屏幕，CFETS 上 USD/CNY 即期 7.2000（这是你今天最重要的现货...
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大宗商品指数投资与展期收益
周四上午，你在上海一家私募（private fund）的多策略组里写一份给资金端的备忘录。基金经理刚和一位 LP 见过面，对方提了一个直接的问题：「过去十年我能买到的所有商品指数 ETF，几乎全部跑输它们追踪的现货指数。我们要不要在多元配置里加一块商品？」桌面上摆着 DCE 铁矿石（I）的期货曲线和一份 BCOM 历史超额收益拆解表。这一课要回答这个问题：为...
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大宗商品资产类别与定价
周三下午，你在一家上海的私募（private fund）做大类资产配置。基金经理盯着两块屏幕：一块是上期所（SHFE, 上海期货交易所）铜（CU）主力合约的曲线，另一块是 LBMA 现货金价。她问你两个问题：为什么 SHFE 铜近月和远月只差 100 元/吨，但隔夜 WTI 原油近远月差超过 1 美元/桶？同样是「大宗商品」，铜、黄金、原油、铁矿石的期货曲线...
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